- CUSIP
- 45784N775
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 3 февр. 2025 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $234.15K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции ZFEB — $26.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) показал доход в 3.27% с начала года и 6.76% за последние 12 месяцев.
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.70%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ZFEB по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ZFEB закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.71% | -0.12% | -0.55% | 1.60% | 0.71% | 0.02% | 0.46% | 0.40% | 3.27% | ||||
| 2025 | 0.13% | -1.13% | 0.30% | 1.25% | 1.48% | 0.77% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.38% | 0.79% | 6.19% |
Метрики бенчмарка
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February has an annualized alpha of 3.71%, beta of 0.14, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.56%) than losses (0.80%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.71% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.14 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.71%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 19.56%
- Участие в снижении
- 0.80%
Комиссия
Комиссия ZFEB составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZFEB имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZFEB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.32 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 2.50 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 10.58 | +13.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February показал максимальную просадку в 3.00%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.00%апр. 2025 г. | 1mo 15d | 1mo 8d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.35%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.80%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.50%май 2025 г. | 3d | 10d | 13dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.47%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| ZFEB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.00% | -56.78% | +53.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -9.10% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -10.69% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 2.14% | -1.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZFEB
Добавьте Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZFEB