Сравнение ZFEB с BDEC
ZFEB (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February) and BDEC (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds from Innovator. ZFEB is actively managed, while BDEC is passively managed. Over the past year, ZFEB returned 6.76% vs 19.32% for BDEC. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZFEB и BDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZFEB показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у BDEC с доходностью 9.91%.
ZFEB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.70%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.34%
BDEC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $197.92K | $315.25K | $1.41M | |
| $128.37K | $234.15K | $422.81K |
Сравнение доходности по годам ZFEB и BDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 3.27% | 6.19% |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | 9.91% | 12.77% |
Correlation
The correlation between ZFEB and BDEC is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between ZFEB and BDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFEB vs. BDEC — Ранг доходности на риск
ZFEB
BDEC
Сравнение ZFEB c BDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZFEB | BDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 2.98 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 13.71 | +10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZFEB и BDEC
Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки BDEC в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и BDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFEB | BDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.00% | -25.60% | +22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -6.52% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -2.99% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.41% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFEB и BDEC
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.58%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFEB | BDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 2.66% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 6.98% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 9.21% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 12.08% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 14.17% | -11.38% |
Сравнение комиссий ZFEB и BDEC
И ZFEB, и BDEC имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFEB и BDEC
Ни ZFEB, ни BDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZFEB and BDEC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDEC has higher volatility (2.66%) compared to ZFEB (0.58%). In terms of maximum drawdown, ZFEB dropped -3.00% vs BDEC's -25.60%.
On 1-year performance, BDEC leads with 19.32% vs 6.76% for ZFEB. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZFEB has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDEC has performed better with a 19.32% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZFEB and BDEC have the same expense ratio: 0.79% per year.
ZFEB and BDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZFEB currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZFEB и BDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор