Сравнение ZETA с BTC-USD
ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ZETA returned 28.95%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZETA и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZETA показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
ZETA
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 17.19%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 6.54%
- 1 год
- 36.35%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- 28.95%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам ZETA и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 6.54% | 13.12% | 103.97% | 7.96% | -2.97% | -6.55% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 23.55% |
Correlation
The correlation between ZETA and BTC-USD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZETA vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ZETA
BTC-USD
Сравнение ZETA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZETA | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.83 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.88 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | -1.41 | +3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZETA и BTC-USD
Максимальная просадка ZETA за все время составила -70.01%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETA и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZETA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -85.30% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -53.08% | +12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.01% | -53.08% | -16.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | -76.67% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.99% | -48.79% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.30% | -42.59% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.46% | 29.41% | -8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZETA и BTC-USD
Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что ZETA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZETA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 9.63% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.33% | 34.90% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.65% | 35.73% | +34.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.03% | 43.96% | +28.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 56.33% | +15.49% |
Часто задаваемые вопросы
ZETA and BTC-USD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZETA has higher volatility (16.83%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, ZETA dropped -70.01% vs BTC-USD's -85.30%.
ZETA currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZETA и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор