Сравнение ZEPP с MSTY
ZEPP (Zepp Health Corporation) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ZEPP returned 149.60% vs -61.73% for MSTY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZEPP и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEPP показывает доходность -77.02%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -18.53%.
ZEPP
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- -65.63%
- С начала года
- -77.02%
- 6 месяцев
- -78.34%
- 1 год
- 149.60%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- -31.03%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- -32.38%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -28.01%
- 1 год
- -61.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEPP и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZEPP Zepp Health Corporation | -77.02% | 936.15% | -48.41% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -18.53% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between ZEPP and MSTY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEPP vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ZEPP
MSTY
Сравнение ZEPP c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zepp Health Corporation (ZEPP) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEPP | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.81 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.86 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -1.31 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEPP | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -1.02 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.22 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ZEPP и MSTY
Максимальная просадка ZEPP за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEPP и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEPP | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -71.79% | -25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.90% | -71.79% | -18.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.89% | -67.97% | -23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.64% | -26.23% | -36.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.88% | 47.25% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEPP и MSTY
Zepp Health Corporation (ZEPP) имеет более высокую волатильность в 36.76% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 17.83%. Это указывает на то, что ZEPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEPP | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.76% | 17.83% | +18.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.59% | 48.88% | +29.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.32% | 60.72% | +97.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.71% | 71.94% | +23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.06% | 71.94% | +12.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEPP и MSTY
ZEPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 244.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 244.17% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% |
ZEPP Zepp Health Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.90% |
Часто задаваемые вопросы
ZEPP and MSTY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZEPP has higher volatility (36.76%) compared to MSTY (17.83%). In terms of maximum drawdown, ZEPP dropped -97.30% vs MSTY's -71.79%.
ZEPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZEPP и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор