Сравнение ZEPP с MSTY
ZEPP (Zepp Health Corporation) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ZEPP returned -59.89% vs -71.67% for MSTY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZEPP и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEPP показывает доходность -80.36%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -31.66%.
ZEPP
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 9.52%
- 6 месяцев
- -77.02%
- С начала года
- -80.36%
- 1 год
- -59.89%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -34.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.68%
MSTY
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -11.43%
- 6 месяцев
- -38.94%
- С начала года
- -31.66%
- 1 год
- -71.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам ZEPP и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZEPP Zepp Health Corporation | -80.36% | 936.15% | -48.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -31.66% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between ZEPP and MSTY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEPP vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ZEPP
MSTY
Сравнение ZEPP c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zepp Health Corporation (ZEPP) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEPP | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.76 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.94 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.40 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEPP и MSTY
Максимальная просадка ZEPP за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEPP и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEPP | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -77.40% | -19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.49% | -76.26% | -17.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.07% | -73.13% | -19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.10% | -28.39% | -34.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.33% | 51.23% | +10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEPP и MSTY
Zepp Health Corporation (ZEPP) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеют волатильность 23.50% и 22.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEPP | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.50% | 22.90% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.67% | 52.69% | +32.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.66% | 64.70% | +65.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.46% | 72.13% | +25.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.89% | 72.13% | +12.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEPP и MSTY
ZEPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 278.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 278.87% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% |
ZEPP Zepp Health Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.90% |
Часто задаваемые вопросы
ZEPP and MSTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZEPP has higher volatility (23.50%) compared to MSTY (22.90%). In terms of maximum drawdown, ZEPP dropped -97.30% vs MSTY's -77.40%.
ZEPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZEPP и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор