PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEO с NLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEO (Zeo Energy Corp) is a stock, while NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Over the past 3 years, ZEO returned -57.09%/yr vs 34.44%/yr for NLR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZEO и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zeo Energy Corp (ZEO) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEO показывает доходность -20.62%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 5.93%.

ZEO

1 день
8.12%
1 месяц
-13.48%
С начала года
-20.62%
6 месяцев
-32.41%
1 год
-70.27%
3 года*
-57.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEO и NLR

2026 (YTD)20252024202320222021
ZEO
Zeo Energy Corp		-20.62%-68.22%-69.54%8.90%4.23%0.71%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%1.20%

Correlation

The correlation between ZEO and NLR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zeo Energy Corp

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с ZEO:
ZEO с ENCC.TOZEO с SRU-UN.TOZEO с ZWB.TOZEO с XEG.TO
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

ZEO vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO
Ранг доходности на риск ZEO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zeo Energy Corp (ZEO) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEONLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.88

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
1.43

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.17

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.43

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

2.91

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEONLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.88

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.18

-0.50

Просадки

Сравнение просадок ZEO и NLR

Максимальная просадка ZEO за все время составила -95.24%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEONLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.24%

-65.05%

-30.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.88%

-25.80%

-58.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.24%

-30.48%

-64.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.49%

-19.95%

-72.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.46%

-35.72%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.57%

12.67%

+47.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO и NLR

Zeo Energy Corp (ZEO) имеет более высокую волатильность в 27.71% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что ZEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEONLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.71%

13.14%

+14.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.10%

32.76%

+43.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.97%

42.29%

+63.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.56%

29.24%

+100.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.56%

24.02%

+105.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO и NLR

ZEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
ZEO
Zeo Energy Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZEO and NLR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZEO has higher volatility (27.71%) compared to NLR (13.14%). In terms of maximum drawdown, ZEO dropped -95.24% vs NLR's -65.05%.

NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEO и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор