PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEO с ZWB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zeo Energy Corp (ZEO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO).

ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zeo Energy Corp (ZEO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEO и ZWB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZEO
Zeo Energy Corp		-44.36%-68.22%-69.54%8.90%4.23%0.71%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		1.53%41.38%9.98%9.10%-16.96%2.42%
Разные валюты инструментов

ZEO торгуется в USD, в то время как ZWB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZWB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEO показывает доходность -44.36%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 1.53%.

ZEO

1 день
5.66%
1 месяц
-46.80%
С начала года
-44.36%
6 месяцев
-52.62%
1 год
-59.30%
3 года*
-61.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWB.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-4.32%
С начала года
1.53%
6 месяцев
14.75%
1 год
48.25%
3 года*
19.32%
5 лет*
10.57%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zeo Energy Corp

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с ZEO:
ZEO с ENCC.TOZEO с SRU-UN.TOZEO с NLR
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с SRU-UN.TOZWB.TO с RBNK.TO

Доходность на риск

ZEO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO
Ранг доходности на риск ZEO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zeo Energy Corp (ZEO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEOZWB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

3.41

-3.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

4.51

-4.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.67

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

5.47

-6.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

24.08

-25.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ZWB.TO равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEOZWB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

3.41

-3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.41

-0.78

Корреляция

Корреляция между ZEO и ZWB.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO и ZWB.TO

ZEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO
Zeo Energy Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		5.43%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Просадки

Сравнение просадок ZEO и ZWB.TO

Максимальная просадка ZEO за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки ZWB.TO в -44.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO и ZWB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.02%

-39.36%

-55.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.27%

-8.10%

-75.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.74%

-3.89%

-90.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.36%

-5.61%

-33.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.65%

2.01%

+50.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO и ZWB.TO

Zeo Energy Corp (ZEO) имеет более высокую волатильность в 20.49% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что ZEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.49%

6.31%

+14.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.86%

10.32%

+61.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

165.94%

14.22%

+151.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.91%

16.12%

+113.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.91%

19.10%

+110.81%