PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEO с XEG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEO (Zeo Energy Corp) is a stock, while XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Over the past 3 years, ZEO returned -57.09%/yr vs 27.13%/yr for XEG.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZEO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zeo Energy Corp (ZEO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZEO торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEO показывает доходность -20.62%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 43.43%.

ZEO

1 день
8.12%
1 месяц
-13.48%
С начала года
-20.62%
6 месяцев
-32.41%
1 год
-70.27%
3 года*
-57.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEG.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-2.70%
С начала года
43.43%
6 месяцев
40.86%
1 год
70.98%
3 года*
27.13%
5 лет*
26.06%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEO и XEG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZEO
Zeo Energy Corp		-20.62%-68.22%-69.54%8.90%4.23%0.71%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		43.43%22.32%5.07%5.87%42.99%6.08%

Correlation

The correlation between ZEO and XEG.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zeo Energy Corp

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с ZEO:
ZEO с ENCC.TOZEO с SRU-UN.TOZEO с ZWB.TOZEO с NLR
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

ZEO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO
Ранг доходности на риск ZEO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zeo Energy Corp (ZEO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
3.11

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
3.66

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.48

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

7.27

-8.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

19.07

-20.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

3.11

-3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.14

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ZEO и XEG.TO

Максимальная просадка ZEO за все время составила -95.24%, что больше максимальной просадки XEG.TO в -90.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.24%

-90.29%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.88%

-9.82%

-74.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.24%

-28.71%

-66.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.49%

-4.47%

-88.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.46%

-38.68%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.57%

3.73%

+56.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO и XEG.TO

Zeo Energy Corp (ZEO) имеет более высокую волатильность в 27.71% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что ZEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.71%

9.16%

+18.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.10%

18.93%

+57.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.97%

23.00%

+82.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.56%

31.40%

+98.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.56%

36.37%

+93.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO и XEG.TO

ZEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
ZEO
Zeo Energy Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZEO and XEG.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор