PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEO с ENCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zeo Energy Corp (ZEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO).

ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zeo Energy Corp (ZEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEO и ENCC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZEO
Zeo Energy Corp		-44.36%-68.22%-69.54%8.90%4.23%0.71%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		18.46%18.55%8.12%8.13%31.87%5.81%
Разные валюты инструментов

ZEO торгуется в USD, в то время как ENCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEO показывает доходность -44.36%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 18.46%.

ZEO

1 день
5.66%
1 месяц
-46.80%
С начала года
-44.36%
6 месяцев
-52.62%
1 год
-59.30%
3 года*
-61.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
-2.51%
1 месяц
2.61%
С начала года
18.46%
6 месяцев
21.64%
1 год
31.46%
3 года*
19.24%
5 лет*
24.10%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zeo Energy Corp

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZEO:
ZEO с SRU-UN.TOZEO с ZWB.TOZEO с NLR
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TOENCC.TO с HYLD.TO

Доходность на риск

ZEO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO
Ранг доходности на риск ZEO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zeo Energy Corp (ZEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEOENCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

1.68

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.17

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.97

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

9.52

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.68

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.00

-0.37

Корреляция

Корреляция между ZEO и ENCC.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO и ENCC.TO

ZEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO
Zeo Energy Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.72%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Просадки

Сравнение просадок ZEO и ENCC.TO

Максимальная просадка ZEO за все время составила -95.02%, примерно равная максимальной просадке ENCC.TO в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO и ENCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.02%

-89.91%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.27%

-16.61%

-66.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.74%

-3.53%

-91.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.36%

-40.24%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.65%

4.13%

+48.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO и ENCC.TO

Zeo Energy Corp (ZEO) имеет более высокую волатильность в 20.49% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ZEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.49%

3.93%

+16.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.86%

10.83%

+61.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

165.94%

18.79%

+147.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.91%

26.43%

+103.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.91%

32.28%

+97.63%