PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEO.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZEO.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		27.36%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.67%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZEO.TO показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции ZEO.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 11.19% против 14.46% соответственно.

ZEO.TO

1 день
-3.17%
1 месяц
5.82%
С начала года
27.36%
6 месяцев
26.79%
1 год
34.45%
3 года*
24.34%
5 лет*
27.04%
10 лет*
11.19%

ZSP.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
14.06%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с VOOZEO.TO с HXT.TOZEO.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZEO.TO и ZSP.TO

ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZEO.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.77

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.15

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.12

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

4.16

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.77

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.93

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.08

-1.08

Корреляция

Корреляция между ZEO.TO и ZSP.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.80%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -100.25%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEO.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.25%

-26.94%

-73.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-12.43%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-22.25%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

-26.94%

-45.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-5.64%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.96%

-3.37%

-46.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.34%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и ZSP.TO

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) имеют волатильность 5.16% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEO.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.13%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

9.36%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

18.34%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

14.97%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

16.37%

+10.87%