PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с USPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ZECP is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 16.52%/yr vs 22.69%/yr for USPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 11.16%.

ZECP

1 день
1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.97%
6 месяцев
7.39%
1 год
22.64%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и USPX

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		7.97%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.75%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%24.97%27.07%-18.88%3.61%

Correlation

The correlation between ZECP and USPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between ZECP and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZECP и USPX

Секторы
ZECP
USPX

Технологии

25.3%
35.4%

Финансовые услуги

16.1%
11.8%

Промышленность

14.8%
8.4%

Здравоохранение

13.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.1%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Энергетика

1.0%
3.6%

Недвижимость

0.7%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Технологии

ZECP
25.3%
USPX
35.4%

Финансовые услуги

ZECP
16.1%
USPX
11.8%

Промышленность

ZECP
14.8%
USPX
8.4%

Здравоохранение

ZECP
13.3%
USPX
8.6%

Коммуникационные услуги

ZECP
10.7%
USPX
11.5%

Потребительский защитный сектор

ZECP
8.3%
USPX
4.8%

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.9%
USPX
10.1%

Коммунальные услуги

ZECP
3.9%
USPX
2.3%

Энергетика

ZECP
1.0%
USPX
3.6%

Недвижимость

ZECP
0.7%
USPX
1.8%

Сырьевые материалы

ZECP

-

USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

ZECP vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.33

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.18

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.07

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

14.01

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.80

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ZECP и USPX

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-31.21%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-9.15%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-19.21%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-4.44%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.00%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и USPX

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 2.44%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.83%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.17%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

12.09%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

16.17%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

15.91%

-1.25%

Сравнение комиссий ZECP и USPX

ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и USPX

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности USPX в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.73%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and USPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPX has higher volatility (2.83%) compared to ZECP (2.44%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs USPX's -31.21%.

On 3-year performance, USPX leads with 22.69% vs 16.52% for ZECP. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USPX has performed better with a 22.69% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.

USPX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.73% for ZECP.

They also come from different issuers: Zacks and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор