PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZECP с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

ZECP и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ZECP и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZECP и USPX

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		-1.93%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.75%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-18.88%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.

ZECP

1 день
0.77%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
1.82%
1 год
14.02%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с VOOZECP с JPSTZECP с AVLVZECP с ARKK
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий ZECP и USPX

ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

ZECP vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.96

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

6.97

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.96

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.71

-0.19

Корреляция

Корреляция между ZECP и USPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и USPX

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.80%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок ZECP и USPX

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZECPUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-31.21%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.48%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.81%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.51%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.63%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и USPX

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 4.52%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZECPUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.37%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

9.73%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

18.75%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

16.15%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

15.98%

-1.23%