PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с RSSY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ZECP returned 20.73% vs 47.81% for RSSY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZECP charges 0.55%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 32.45%.

ZECP

1 день
-0.48%
1 месяц
2.51%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.67%
1 год
20.73%
3 года*
15.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
-0.16%
1 месяц
1.78%
С начала года
32.45%
6 месяцев
27.13%
1 год
47.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и RSSY

2026 (YTD)20252024
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		6.36%15.03%9.62%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		32.45%-3.52%1.10%

Correlation

The correlation between ZECP and RSSY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.51

The correlation between ZECP and RSSY has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с RSBY

Доходность на риск

ZECP vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPRSSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
3.63

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
4.78

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.65

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

6.53

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

22.39

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

3.63

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ZECP и RSSY

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и RSSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-29.57%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-7.36%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.16%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-7.37%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.14%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и RSSY

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 2.14%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.30%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

9.92%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

13.28%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

18.35%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

18.35%

-3.70%

Сравнение комиссий ZECP и RSSY

ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и RSSY

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности RSSY в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.54%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.74%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and RSSY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSY has higher volatility (2.30%) compared to ZECP (2.14%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs RSSY's -29.57%.

On 1-year performance, RSSY leads with 47.81% vs 20.73% for ZECP. On fees, ZECP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 47.81% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZECP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.

RSSY has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.74% for ZECP.

They also come from different issuers: Zacks and Return Stacked. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 1.04% for RSSY.

RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и RSSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор