Сравнение ZECP с RSSY
ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ZECP returned 18.92% vs 39.14% for RSSY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZECP charges 0.55%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности ZECP и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 30.17%.
ZECP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 30.17%
- 6 месяцев
- 27.79%
- 1 год
- 39.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZECP и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 6.73% | 15.03% | 8.74% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 30.17% | -3.52% | 1.40% |
Correlation
The correlation between ZECP and RSSY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | 0.52 |
The correlation between ZECP and RSSY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZECP vs. RSSY — Ранг доходности на риск
ZECP
RSSY
Сравнение ZECP c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZECP | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 5.34 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 17.93 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZECP и RSSY
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZECP | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -29.57% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -7.36% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -2.35% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -7.20% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.19% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и RSSY
Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 3.19%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZECP | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.45% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.72% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 13.44% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 18.23% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 18.23% | -3.61% |
Сравнение комиссий ZECP и RSSY
ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и RSSY
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности RSSY в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.56% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.74% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
ZECP and RSSY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSY has higher volatility (3.45%) compared to ZECP (3.19%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs RSSY's -29.57%.
On 1-year performance, RSSY leads with 39.14% vs 18.92% for ZECP. On fees, ZECP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 39.14% return vs 18.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZECP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.74% for ZECP.
They also come from different issuers: Zacks and Return Stacked. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 1.04% for RSSY.
RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZECP и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор