PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZECP с MEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

ZECP и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ZECP и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZECP и MEAR

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		-1.93%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.75%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.58%3.76%3.40%3.93%0.10%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.

ZECP

1 день
0.77%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
1.82%
1 год
14.02%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с VOOZECP с JPSTZECP с AVLVZECP с ARKK
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий ZECP и MEAR

ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.

ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Доходность на риск

ZECP vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.81

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.78

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.73

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.77

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

21.16

-15.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.81

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.09

-0.57

Корреляция

Корреляция между ZECP и MEAR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и MEAR

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.80%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок ZECP и MEAR

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZECPMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-2.68%

-19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-0.86%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-0.24%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-0.19%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.15%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и MEAR

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ZECP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZECPMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

0.37%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

0.60%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

1.16%

+14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

0.98%

+13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

1.52%

+13.23%