Сравнение ZECP с BUFH
ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ZECP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности ZECP и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
ZECP
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZECP и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 6.36% | 11.76% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between ZECP and BUFH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZECP vs. BUFH — Ранг доходности на риск
ZECP
BUFH
Сравнение ZECP c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZECP | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZECP | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.91 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок ZECP и BUFH
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZECP | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -1.53% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.05% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -0.18% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZECP | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 2.37% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 2.37% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 2.37% | +12.28% |
Сравнение комиссий ZECP и BUFH
ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и BUFH
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.74% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
ZECP and BUFH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZECP is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZECP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
ZECP has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for BUFH.
ZECP is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Zacks and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для ZECP и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор