PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEA.TO с PDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEA.TO с PDN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) and PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - ZEA.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while PDN is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEA.TO returned 9.90%/yr vs 9.29%/yr for PDN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEA.TO charges 0.22%/yr vs 0.49%/yr for PDN.

Доходность

Сравнение доходности ZEA.TO и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZEA.TO торгуется в CAD, в то время как PDN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEA.TO показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у PDN с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции ZEA.TO превзошли акции PDN по среднегодовой доходности: 9.90% против 9.29% соответственно.

ZEA.TO

1 день
0.72%
1 месяц
4.84%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.55%
1 год
22.50%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.18%
10 лет*
9.90%

PDN

1 день
0.63%
1 месяц
2.06%
С начала года
12.34%
6 месяцев
12.77%
1 год
29.43%
3 года*
19.71%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEA.TO и PDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		10.79%24.28%11.56%16.02%-8.51%10.64%5.13%16.71%-6.24%16.77%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		12.34%31.99%9.21%10.85%-11.46%8.05%8.78%13.32%-11.45%22.42%

Correlation

The correlation between ZEA.TO and PDN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.74

The correlation between ZEA.TO and PDN shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZEA.TO и PDN

Секторы
ZEA.TO
PDN

Финансовые услуги

24.4%
11.4%

Промышленность

20.0%
22.4%

Здравоохранение

10.5%
5.4%

Технологии

10.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.7%

Сырьевые материалы

6.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.3%

Энергетика

3.9%
5.1%

Коммунальные услуги

3.9%
2.4%

Недвижимость

1.9%
8.6%

Финансовые услуги

ZEA.TO
24.4%
PDN
11.4%

Промышленность

ZEA.TO
20.0%
PDN
22.4%

Здравоохранение

ZEA.TO
10.5%
PDN
5.4%

Технологии

ZEA.TO
10.5%
PDN
10.3%

Потребительский циклический сектор

ZEA.TO
7.6%
PDN
11.1%

Потребительский защитный сектор

ZEA.TO
6.8%
PDN
4.7%

Сырьевые материалы

ZEA.TO
6.0%
PDN
10.0%

Коммуникационные услуги

ZEA.TO
4.6%
PDN
3.3%

Энергетика

ZEA.TO
3.9%
PDN
5.1%

Коммунальные услуги

ZEA.TO
3.9%
PDN
2.4%

Недвижимость

ZEA.TO
1.9%
PDN
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Index ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с ZSP.TOZEA.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEA

Доходность на риск

ZEA.TO vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEA.TO c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEA.TOPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.22

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.10

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.69

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

11.24

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEA.TO vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEA.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDN равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEA.TO и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEA.TOPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.22

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.73

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.69

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ZEA.TO и PDN

Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки PDN в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и PDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEA.TOPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-32.53%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.99%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-12.76%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-27.35%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

-32.53%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.87%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-6.17%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.62%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEA.TO и PDN

BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEA.TOPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.26%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

11.20%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

13.33%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

13.24%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.31%

+0.61%

Сравнение комиссий ZEA.TO и PDN

ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PDN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEA.TO и PDN

Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности PDN в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.07%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.92%2.17%2.77%3.00%3.06%2.48%2.72%2.93%3.03%2.39%2.78%2.42%

Часто задаваемые вопросы

ZEA.TO and PDN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

ZEA.TO is categorized as Global Equities, while PDN is Foreign Small & Mid Cap Equities. ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index, while PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for ZEA.TO and 0.49% for PDN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEA.TO и PDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор