Сравнение ZEA.TO с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
ZEA.TO и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZEA.TO или IEFA.
Корреляция
Корреляция между ZEA.TO и IEFA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZEA.TO и IEFA
Основные характеристики
ZEA.TO:
0.90
IEFA:
0.66
ZEA.TO:
1.32
IEFA:
1.05
ZEA.TO:
1.18
IEFA:
1.14
ZEA.TO:
0.98
IEFA:
0.84
ZEA.TO:
4.64
IEFA:
2.47
ZEA.TO:
2.99%
IEFA:
4.70%
ZEA.TO:
15.34%
IEFA:
17.63%
ZEA.TO:
-27.80%
IEFA:
-34.79%
ZEA.TO:
-3.27%
IEFA:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, ZEA.TO показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции ZEA.TO превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 6.77% против 5.61% соответственно.
ZEA.TO
8.16%
-0.40%
7.32%
13.98%
11.33%
6.77%
IEFA
11.10%
2.20%
6.59%
11.54%
11.43%
5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEA.TO и IEFA
ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZEA.TO и IEFA
ZEA.TO
IEFA
Сравнение ZEA.TO c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEA.TO и IEFA
Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности IEFA в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 2.59% | 2.78% | 3.02% | 3.08% | 2.49% | 2.74% | 2.95% | 3.05% | 2.40% | 2.80% | 2.43% | 2.37% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.12% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок ZEA.TO и IEFA
Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZEA.TO и IEFA
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 11.97% и 11.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.