PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEA.TO с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEA.TO с IEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

ZEA.TO и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEA.TO и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEA.TO и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		3.17%24.28%11.56%16.02%-8.51%10.64%5.13%16.71%-6.24%16.77%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		4.04%26.02%12.13%15.35%-9.20%10.63%6.35%16.62%-6.86%18.51%
Разные валюты инструментов

ZEA.TO торгуется в CAD, в то время как IEFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEA.TO показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 4.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZEA.TO имеют среднегодовую доходность 9.44%, а акции IEFA немного впереди с 9.74%.

ZEA.TO

1 день
0.56%
1 месяц
-4.04%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.65%
1 год
19.13%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.44%

IEFA

1 день
1.38%
1 месяц
-3.13%
С начала года
4.04%
6 месяцев
6.28%
1 год
22.17%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.36%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Index ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с VFV.TOZEA.TO с ZSP.TOZEA.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEV

Сравнение комиссий ZEA.TO и IEFA

ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

ZEA.TO vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEA.TO c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEA.TOIEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.89

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.94

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

7.41

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEA.TO vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEA.TO на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEA.TO и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEA.TOIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.36

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.20

Корреляция

Корреляция между ZEA.TO и IEFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEA.TO и IEFA

Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности IEFA в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		2.06%2.17%2.77%3.00%3.06%2.48%2.72%2.93%3.03%2.39%2.78%2.42%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ZEA.TO и IEFA

Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и IEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEA.TOIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-34.78%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.50%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-30.41%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

-34.78%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-6.75%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-6.74%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.98%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEA.TO и IEFA

Текущая волатильность для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) составляет 6.76%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEA.TOIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.30%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

10.71%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.42%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

13.45%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

14.57%

+0.23%