PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEA.TO с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEA.TO с IEFA

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

ZEA.TO и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEA.TO и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEA.TO и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		3.46%24.28%11.56%16.02%-8.51%10.64%5.13%16.71%-6.24%16.77%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.64%26.02%12.13%15.35%-9.20%10.63%6.35%16.62%-6.86%18.51%
Разные валюты инструментов

ZEA.TO торгуется в CAD, в то время как IEFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEA.TO показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 3.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZEA.TO имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции IEFA немного впереди с 9.64%.

ZEA.TO

1 день
0.28%
1 месяц
-1.49%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.82%
1 год
23.21%
3 года*
15.27%
5 лет*
10.23%
10 лет*
9.42%

IEFA

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.45%
С начала года
3.64%
6 месяцев
4.68%
1 год
25.88%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Index ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с VFV.TOZEA.TO с ZSP.TOZEA.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEV

Сравнение комиссий ZEA.TO и IEFA

ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

ZEA.TO vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEA.TO c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEA.TOIEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.35

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.88

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.94

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

7.40

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEA.TO vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEA.TO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEA.TO и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEA.TOIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.19

Корреляция

Корреляция между ZEA.TO и IEFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEA.TO и IEFA

Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности IEFA в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		2.06%2.17%2.77%3.00%3.06%2.48%2.72%2.93%3.03%2.39%2.78%2.42%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.48%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ZEA.TO и IEFA

Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и IEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEA.TOIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-34.78%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.50%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-30.41%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

-34.78%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-7.25%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-6.74%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.01%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEA.TO и IEFA

Текущая волатильность для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) составляет 6.73%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEA.TOIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.20%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

10.67%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

16.41%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

13.45%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

14.57%

+0.23%