Сравнение ZEA.TO с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
ZEA.TO и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZEA.TO или IEFA.
Основные характеристики
| ZEA.TO | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.80% | 4.85% |
| Дох-ть за 1 год | 16.58% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | 5.14% | 1.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.67% | 5.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.22% | 5.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 1.34 |
| Коэф-т Мартина | 10.76 | 6.47 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 10.49% | 13.10% |
| Макс. просадка | -27.80% | -34.78% |
| Текущая просадка | -4.40% | -7.95% |
Корреляция
Корреляция между ZEA.TO и IEFA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZEA.TO и IEFA
С начала года, ZEA.TO показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции ZEA.TO превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 7.22% против 5.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEA.TO и IEFA
ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZEA.TO c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEA.TO и IEFA
Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности IEFA в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 2.81% | 3.02% | 3.08% | 2.49% | 2.74% | 2.95% | 3.05% | 2.40% | 2.80% | 2.43% | 2.37% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.14% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок ZEA.TO и IEFA
Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZEA.TO и IEFA
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 4.14% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.