PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEA.TO с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEA.TO с IEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - ZEA.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEA.TO returned 9.90%/yr vs 10.14%/yr for IEFA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZEA.TO charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности ZEA.TO и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZEA.TO торгуется в CAD, в то время как IEFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZEA.TO показывает доходность 10.79%, а IEFA немного выше – 11.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZEA.TO имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции IEFA немного впереди с 10.14%.

ZEA.TO

1 день
0.72%
1 месяц
4.84%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.55%
1 год
22.50%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.18%
10 лет*
9.90%

IEFA

1 день
0.85%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.18%
6 месяцев
11.61%
1 год
24.37%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEA.TO и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		10.79%24.28%11.56%16.02%-8.51%10.64%5.13%16.71%-6.24%16.77%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		11.18%26.02%12.13%15.35%-9.20%10.63%6.35%16.62%-6.86%18.51%

Correlation

The correlation between ZEA.TO and IEFA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.83

The correlation between ZEA.TO and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZEA.TO и IEFA

Секторы
ZEA.TO
IEFA

Финансовые услуги

24.4%
22.5%

Промышленность

20.0%
20.1%

Здравоохранение

10.5%
9.5%

Технологии

10.5%
10.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.6%

Сырьевые материалы

6.0%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.4%

Энергетика

3.9%
3.8%

Коммунальные услуги

3.9%
3.6%

Недвижимость

1.9%
3.0%

Финансовые услуги

ZEA.TO
24.4%
IEFA
22.5%

Промышленность

ZEA.TO
20.0%
IEFA
20.1%

Здравоохранение

ZEA.TO
10.5%
IEFA
9.5%

Технологии

ZEA.TO
10.5%
IEFA
10.8%

Потребительский циклический сектор

ZEA.TO
7.6%
IEFA
8.0%

Потребительский защитный сектор

ZEA.TO
6.8%
IEFA
6.6%

Сырьевые материалы

ZEA.TO
6.0%
IEFA
7.0%

Коммуникационные услуги

ZEA.TO
4.6%
IEFA
4.4%

Энергетика

ZEA.TO
3.9%
IEFA
3.8%

Коммунальные услуги

ZEA.TO
3.9%
IEFA
3.6%

Недвижимость

ZEA.TO
1.9%
IEFA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Index ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с VDU.TOZEA.TO с ZSP.TOZEA.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

ZEA.TO vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEA.TO c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEA.TOIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.75

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.49

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.19

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

8.78

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEA.TO vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEA.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEA.TO и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEA.TOIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ZEA.TO и IEFA

Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEA.TOIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-28.60%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.20%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-14.12%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-24.47%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

-28.60%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.37%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.78%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEA.TO и IEFA

BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEA.TOIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.54%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

11.77%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

13.98%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

13.65%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.66%

+0.26%

Сравнение комиссий ZEA.TO и IEFA

ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEA.TO и IEFA

Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности IEFA в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.24%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.92%2.17%2.77%3.00%3.06%2.48%2.72%2.93%3.03%2.39%2.78%2.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ZEA.TO and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for ZEA.TO.

ZEA.TO is categorized as Global Equities, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.22% for ZEA.TO and 0.07% for IEFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEA.TO и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор