PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDJ.TO с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDJ.TO с SPTM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

ZDJ.TO и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDJ.TO и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		-3.79%12.55%13.24%14.35%-8.72%19.71%6.56%23.40%-6.21%27.14%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-2.58%11.57%34.51%22.78%-11.89%27.41%15.94%24.89%2.73%13.46%
Разные валюты инструментов

ZDJ.TO торгуется в CAD, в то время как SPTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPTM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции ZDJ.TO уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.58% соответственно.

ZDJ.TO

1 день
2.66%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-0.26%
1 год
9.71%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.12%
10 лет*
10.46%

SPTM

1 день
2.75%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-1.47%
1 год
13.74%
3 года*
18.88%
5 лет*
13.60%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с ZDJ.TO:
ZDJ.TO с VFV.TOZDJ.TO с EQL.TOZDJ.TO с XGI.TOZDJ.TO с ZWG.TOZDJ.TO с ZQQ.TOZDJ.TO с ^DJIZDJ.TO с DJIA
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий ZDJ.TO и SPTM

ZDJ.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

ZDJ.TO vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDJ.TO
Ранг доходности на риск ZDJ.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDJ.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDJ.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDJ.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDJ.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDJ.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDJ.TO c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDJ.TOSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.76

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

4.76

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDJ.TO vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDJ.TO на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDJ.TO и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDJ.TOSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.90

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.04

-0.32

Корреляция

Корреляция между ZDJ.TO и SPTM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDJ.TO и SPTM

Дивидендная доходность ZDJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPTM в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		1.11%1.07%1.33%1.57%1.63%1.45%1.71%1.68%1.80%1.54%1.78%1.86%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.20%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок ZDJ.TO и SPTM

Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки SPTM в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDJ.TOSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-54.80%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-12.21%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-24.14%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

-34.66%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-6.07%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-9.10%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.53%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDJ.TO и SPTM

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.09% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDJ.TOSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.28%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.63%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

18.17%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

14.93%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

16.27%

+1.56%