PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDJ.TO с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDJ.TO с ^DJI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDJ.TO и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		-3.38%12.55%13.24%14.35%-8.72%19.71%6.56%23.40%-6.21%27.14%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-1.89%7.79%22.58%11.20%-2.28%17.65%5.43%16.32%2.37%17.12%
Разные валюты инструментов

ZDJ.TO торгуется в CAD, в то время как ^DJI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^DJI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью -1.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZDJ.TO имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции ^DJI немного впереди с 10.83%.

ZDJ.TO

1 день
0.43%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-0.30%
1 год
10.19%
3 года*
11.70%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.51%

^DJI

1 день
0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.01%
1 год
7.74%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.24%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с ZDJ.TO:
ZDJ.TO с VFV.TOZDJ.TO с EQL.TOZDJ.TO с XGI.TOZDJ.TO с ZWG.TOZDJ.TO с ZQQ.TOZDJ.TO с DJIAZDJ.TO с LGLV
Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW

Доходность на риск

ZDJ.TO vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDJ.TO
Ранг доходности на риск ZDJ.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDJ.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDJ.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDJ.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDJ.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDJ.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDJ.TO c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDJ.TO^DJIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.46

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.75

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.59

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

1.98

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDJ.TO vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDJ.TO на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDJ.TO и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDJ.TO^DJIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.77

-0.06

Корреляция

Корреляция между ZDJ.TO и ^DJI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ZDJ.TO и ^DJI

Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки ^DJI в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и ^DJI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDJ.TO^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-53.78%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.85%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-21.94%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

-37.09%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-7.22%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-9.76%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.03%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDJ.TO и ^DJI

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Dow Jones Industrial Average (^DJI) имеют волатильность 5.10% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDJ.TO^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.88%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.55%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

16.76%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

13.04%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

15.94%

+1.89%