PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDJ.TO с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDJ.TO с DJIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).

ZDJ.TO и DJIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDJ.TO и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и DJIA

2026 (YTD)2025202420232022
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		-3.38%12.55%13.24%14.35%-0.34%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		-0.58%4.11%24.36%6.75%2.74%
Разные валюты инструментов

ZDJ.TO торгуется в CAD, в то время как DJIA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DJIA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -0.58%.

ZDJ.TO

1 день
0.43%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-0.30%
1 год
10.19%
3 года*
11.70%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.51%

DJIA

1 день
0.24%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
3.29%
1 год
3.69%
3 года*
10.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZDJ.TO:
ZDJ.TO с VFV.TOZDJ.TO с EQL.TOZDJ.TO с XGI.TOZDJ.TO с ZWG.TOZDJ.TO с ZQQ.TOZDJ.TO с ^DJIZDJ.TO с LGLV
Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX

Сравнение комиссий ZDJ.TO и DJIA

ZDJ.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJIA в 0.60%.

DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

ZDJ.TO vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDJ.TO
Ранг доходности на риск ZDJ.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDJ.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDJ.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDJ.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDJ.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDJ.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDJ.TO c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDJ.TODJIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.28

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.46

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.33

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

0.91

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDJ.TO vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDJ.TO на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа DJIA равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDJ.TO и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDJ.TODJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.28

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.82

-0.11

Корреляция

Корреляция между ZDJ.TO и DJIA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDJ.TO и DJIA

Дивидендная доходность ZDJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности DJIA в 11.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		1.10%1.07%1.33%1.57%1.63%1.45%1.71%1.68%1.80%1.54%1.78%1.86%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDJ.TO и DJIA

Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки DJIA в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и DJIA.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDJ.TODJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-16.91%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-9.20%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-5.23%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.63%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.25%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDJ.TO и DJIA

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что ZDJ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDJ.TODJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.16%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

6.94%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

13.18%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

10.76%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

10.76%

+7.07%