PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDJ.TO с EQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDJ.TO с EQL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO).

ZDJ.TO и EQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDJ.TO и EQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и EQL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		-3.79%12.55%13.24%14.35%-8.72%19.71%6.56%23.40%-5.79%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.77%5.94%27.38%19.69%1.21%37.03%21.67%31.63%-4.48%

Доходность по периодам

С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у EQL.TO с доходностью 1.77%.

ZDJ.TO

1 день
2.66%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-0.26%
1 год
9.71%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.12%
10 лет*
10.46%

EQL.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
8.58%
3 года*
16.16%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Часто сравнивают с ZDJ.TO:
ZDJ.TO с VFV.TOZDJ.TO с XGI.TOZDJ.TO с ZWG.TOZDJ.TO с ZQQ.TOZDJ.TO с ^DJIZDJ.TO с DJIAZDJ.TO с LGLV
Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TOEQL.TO с QQC.TO

Сравнение комиссий ZDJ.TO и EQL.TO

ZDJ.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQL.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

ZDJ.TO vs. EQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDJ.TO
Ранг доходности на риск ZDJ.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDJ.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDJ.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDJ.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDJ.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDJ.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDJ.TO c EQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDJ.TOEQL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.49

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.78

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.77

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

2.92

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDJ.TO vs. EQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDJ.TO на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQL.TO равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDJ.TO и EQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDJ.TOEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.05

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.00

-0.29

Корреляция

Корреляция между ZDJ.TO и EQL.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDJ.TO и EQL.TO

Дивидендная доходность ZDJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности EQL.TO в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		1.11%1.07%1.33%1.57%1.63%1.45%1.71%1.68%1.80%1.54%1.78%1.86%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDJ.TO и EQL.TO

Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки EQL.TO в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и EQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDJ.TOEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-30.47%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-13.01%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-17.60%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-4.34%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.23%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.42%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDJ.TO и EQL.TO

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что ZDJ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDJ.TOEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.61%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.37%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

17.59%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

14.51%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

17.46%

+0.37%