PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDJ.TO с XGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDJ.TO с XGI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO).

ZDJ.TO и XGI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. XGI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDJ.TO и XGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и XGI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		-3.38%12.55%13.24%14.35%-8.72%19.71%6.56%23.40%-6.21%27.14%
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		4.96%20.93%16.18%21.83%-8.79%17.71%4.62%26.37%-13.97%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у XGI.TO с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции ZDJ.TO уступали акциям XGI.TO по среднегодовой доходности: 10.51% против 11.64% соответственно.

ZDJ.TO

1 день
0.43%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-0.30%
1 год
10.19%
3 года*
11.70%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.51%

XGI.TO

1 день
3.65%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.96%
6 месяцев
8.36%
1 год
25.21%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZDJ.TO:
ZDJ.TO с VFV.TOZDJ.TO с EQL.TOZDJ.TO с ZWG.TOZDJ.TO с ZQQ.TOZDJ.TO с ^DJIZDJ.TO с LGLVZDJ.TO с DJIA
Часто сравнивают с XGI.TO:
XGI.TO с SPGIXGI.TO с CEW.TOXGI.TO с XUU.TOXGI.TO с CIF.TOXGI.TO с XDIV.TOXGI.TO с XEQT.TOXGI.TO с ZUT.TO

Сравнение комиссий ZDJ.TO и XGI.TO

ZDJ.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XGI.TO в 0.68%.

XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

ZDJ.TO vs. XGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDJ.TO
Ранг доходности на риск ZDJ.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDJ.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDJ.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDJ.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDJ.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDJ.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XGI.TO
Ранг доходности на риск XGI.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGI.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGI.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGI.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGI.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGI.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDJ.TO c XGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDJ.TOXGI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.38

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.01

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.14

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

8.54

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDJ.TO vs. XGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDJ.TO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа XGI.TO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDJ.TO и XGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDJ.TOXGI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.38

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.09

Корреляция

Корреляция между ZDJ.TO и XGI.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDJ.TO и XGI.TO

Дивидендная доходность ZDJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности XGI.TO в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		1.10%1.07%1.33%1.57%1.63%1.45%1.71%1.68%1.80%1.54%1.78%1.86%
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		1.47%1.54%2.69%1.24%1.34%0.90%0.96%1.30%1.88%1.12%1.35%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ZDJ.TO и XGI.TO

Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки XGI.TO в -41.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и XGI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDJ.TOXGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-41.43%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-12.09%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-23.04%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

-41.43%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-6.94%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-4.96%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.03%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDJ.TO и XGI.TO

Текущая волатильность для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) составляет 5.10%, в то время как у iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что ZDJ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDJ.TOXGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

7.54%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

11.28%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

18.33%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

16.14%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

18.76%

-0.93%