Сравнение ZDJ.TO с LGLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).
ZDJ.TO и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZDJ.TO и LGLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и LGLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDJ.TO BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | -3.38% | 12.55% | 13.24% | 14.35% | -8.72% | 19.71% | 6.56% | 23.40% | -6.21% | 27.14% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 3.58% | 3.40% | 26.21% | 6.78% | -1.63% | 26.79% | 5.60% | 24.40% | 8.83% | 10.34% |
Разные валюты инструментов
ZDJ.TO торгуется в CAD, в то время как LGLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции ZDJ.TO уступали акциям LGLV по среднегодовой доходности: 10.51% против 12.01% соответственно.
ZDJ.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.51%
LGLV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDJ.TO и LGLV
ZDJ.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZDJ.TO vs. LGLV — Ранг доходности на риск
ZDJ.TO
LGLV
Сравнение ZDJ.TO c LGLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDJ.TO | LGLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.13 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.26 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.12 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 0.36 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDJ.TO | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.13 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.01 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.02 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ZDJ.TO и LGLV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDJ.TO и LGLV
Дивидендная доходность ZDJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности LGLV в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDJ.TO BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | 1.10% | 1.07% | 1.33% | 1.57% | 1.63% | 1.45% | 1.71% | 1.68% | 1.80% | 1.54% | 1.78% | 1.86% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.01% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ZDJ.TO и LGLV
Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки LGLV в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и LGLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDJ.TO | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -36.64% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -9.65% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -17.49% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | -36.64% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -5.25% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -3.19% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.33% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDJ.TO и LGLV
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ZDJ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDJ.TO | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.36% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 7.14% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 12.60% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 11.46% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 14.85% | +2.98% |