PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDIVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDIVX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

ZDIVX управляется Zacks. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDIVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDIVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZDIVX
Zacks Dividend Fund		1.99%15.24%16.03%4.36%-2.11%25.17%-0.56%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, ZDIVX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

ZDIVX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.36%
С начала года
1.99%
6 месяцев
4.36%
1 год
14.86%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.27%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Dividend Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с ZDIVX:
ZDIVX с FIDIZDIVX с CYH.TOZDIVX с SCHDZDIVX с VDY.TOZDIVX с XEF.TOZDIVX с QQQZDIVX с FSPGX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий ZDIVX и TOWFX

ZDIVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

ZDIVX
Zacks Dividend Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

ZDIVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDIVX
Ранг доходности на риск ZDIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDIVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDIVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDIVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDIVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDIVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDIVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.86

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.57

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.44

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

12.63

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDIVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDIVX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDIVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDIVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.86

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.01

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.02

+0.55

Корреляция

Корреляция между ZDIVX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDIVX и TOWFX

Дивидендная доходность ZDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDIVX
Zacks Dividend Fund		3.63%3.70%5.88%6.01%6.32%3.97%2.81%2.51%6.66%3.30%1.59%2.85%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDIVX и TOWFX

Максимальная просадка ZDIVX за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDIVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-96.18%

+60.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-9.39%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-96.18%

+79.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-94.87%

+89.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-21.08%

+17.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.81%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDIVX и TOWFX

Zacks Dividend Fund (ZDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что ZDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDIVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.22%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

6.79%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

12.04%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

1,084.26%

-1,070.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

971.22%

-954.99%