PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDH.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDH.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

ZDH.TO и ZEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDH.TO управляется BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDH.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDH.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF		7.35%21.88%10.74%17.42%3.42%19.82%-9.45%19.91%-9.16%13.02%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%

Доходность по периодам

С начала года, ZDH.TO показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у ZEB.TO с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции ZDH.TO уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 10.63% против 14.72% соответственно.

ZDH.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.35%
6 месяцев
14.58%
1 год
23.12%
3 года*
16.89%
5 лет*
13.91%
10 лет*
10.63%

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend Hedged to CAD ETF

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с ZDH.TO:
ZDH.TO с ZDI.TOZDH.TO с TGED.TOZDH.TO с ZMMK.TOZDH.TO с ZCN.TOZDH.TO с ZLB.TOZDH.TO с ZNQ.TOZDH.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий ZDH.TO и ZEB.TO

ZDH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.

ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

ZDH.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDH.TO
Ранг доходности на риск ZDH.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDH.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDH.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDH.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDH.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDH.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDH.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDH.TOZEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

4.06

-2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

5.16

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.79

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

6.41

-4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

24.68

-15.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDH.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDH.TO на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа ZEB.TO равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDH.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDH.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

4.06

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.30

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.83

-0.25

Корреляция

Корреляция между ZDH.TO и ZEB.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDH.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность ZDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDH.TO
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF		2.84%3.09%4.01%4.23%4.04%3.70%5.34%4.87%5.36%4.41%4.37%1.66%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок ZDH.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка ZDH.TO за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDH.TO и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDH.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-39.69%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.44%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-25.97%

+12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

-39.69%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-4.62%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-5.70%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.19%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDH.TO и ZEB.TO

Текущая волатильность для BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) составляет 5.53%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что ZDH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDH.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.93%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

10.04%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

13.39%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

13.25%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.83%

-0.29%