PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGED.TO с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGED.TO с EFAS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TGED.TO (TD Active Global Enhanced Dividend ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - TGED.TO is a Global Equity Income fund actively managed by TD, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. TGED.TO is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past 5 years, TGED.TO returned 15.25%/yr vs 16.13%/yr for EFAS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TGED.TO charges 0.72%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности TGED.TO и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TGED.TO торгуется в CAD, в то время как EFAS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFAS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TGED.TO показывает доходность 15.20%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 19.27%.

TGED.TO

1 день
-3.18%
1 месяц
-5.43%
6 месяцев
9.47%
С начала года
15.20%
1 год
22.48%
3 года*
23.80%
5 лет*
15.25%
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.24%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
16.26%
С начала года
19.27%
1 год
31.84%
3 года*
26.33%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGED.TO и EFAS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		15.20%10.63%38.60%23.33%-14.27%20.42%19.17%10.37%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		19.27%40.13%11.80%11.92%-2.17%12.69%-7.67%4.41%

Correlation

The correlation between TGED.TO and EFAS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.37

The correlation between TGED.TO and EFAS shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TGED.TO и EFAS

Секторы
TGED.TO
EFAS

Технологии

32.7%
0.1%

Промышленность

24.0%
10.4%

Финансовые услуги

11.9%
31.0%

Здравоохранение

9.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

7.5%
8.6%

Энергетика

4.4%
13.1%

Недвижимость

3.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

2.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.5%
8.1%

Коммунальные услуги

0.2%
13.7%

Технологии

TGED.TO
32.7%
EFAS
0.1%

Промышленность

TGED.TO
24.0%
EFAS
10.4%

Финансовые услуги

TGED.TO
11.9%
EFAS
31.0%

Здравоохранение

TGED.TO
9.7%
EFAS
0.1%

Коммуникационные услуги

TGED.TO
7.5%
EFAS
8.6%

Энергетика

TGED.TO
4.4%
EFAS
13.1%

Недвижимость

TGED.TO
3.7%
EFAS
11.4%

Потребительский циклический сектор

TGED.TO
2.8%
EFAS
1.9%

Сырьевые материалы

TGED.TO
1.9%
EFAS
1.7%

Потребительский защитный сектор

TGED.TO
1.5%
EFAS
8.1%

Коммунальные услуги

TGED.TO
0.2%
EFAS
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Enhanced Dividend ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с TGED.TO:
TGED.TO с TQGD.TOTGED.TO с TEC.TOTGED.TO с TQCD.TOTGED.TO с TPU.TOTGED.TO с XEQT.TOTGED.TO с TEQT.TOTGED.TO с USCC.TO
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

TGED.TO vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGED.TO
Ранг доходности на риск TGED.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGED.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGED.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGED.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGED.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGED.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGED.TO c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGED.TOEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.79

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
4.04

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

5.71

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

17.02

-10.03

TGED.TO vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGED.TO на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGED.TO и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGED.TO и EFAS

Максимальная просадка TGED.TO за все время составила -26.19%, что меньше максимальной просадки EFAS в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGED.TO и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGED.TOEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.19%

-37.99%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-5.60%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-12.22%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-22.72%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-0.36%

-8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-5.19%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.88%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TGED.TO и EFAS

TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что TGED.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGED.TOEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

2.64%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

9.12%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

11.47%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.61%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

19.00%

-1.85%

Сравнение комиссий TGED.TO и EFAS

TGED.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGED.TO и EFAS

Дивидендная доходность TGED.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности EFAS в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.69%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		3.44%3.79%3.01%3.97%4.70%3.44%3.63%2.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGED.TO and EFAS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFAS is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFAS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.72% for TGED.TO.

TGED.TO is categorized as Global Equity Income, while EFAS is Dividend. They also come from different issuers: TD and Global X. Their fees differ too: 0.72% for TGED.TO and 0.55% for EFAS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGED.TO и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор