PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGED.TO с TPU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGED.TO с TPU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO).

TGED.TO и TPU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGED.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. TPU.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TGED.TO и TPU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGED.TO и TPU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		2.10%10.63%38.60%23.33%-14.27%20.42%19.17%10.07%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		-2.60%12.69%34.82%24.24%-14.31%26.02%18.73%9.24%

Доходность по периодам

С начала года, TGED.TO показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у TPU.TO с доходностью -2.60%.

TGED.TO

1 день
2.14%
1 месяц
-5.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
-0.11%
1 год
18.50%
3 года*
21.29%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

TPU.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.11%
1 год
14.89%
3 года*
19.63%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Enhanced Dividend ETF

TD U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с TGED.TO:
TGED.TO с TEC.TOTGED.TO с EFASTGED.TO с USCC.TOTGED.TO с SPYTGED.TO с HXT.TOTGED.TO с VFV.TOTGED.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO

Сравнение комиссий TGED.TO и TPU.TO

TGED.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TPU.TO в 0.06%.

TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

TGED.TO vs. TPU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGED.TO
Ранг доходности на риск TGED.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGED.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGED.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGED.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGED.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGED.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGED.TO c TPU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGED.TOTPU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.80

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.16

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

4.37

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGED.TO vs. TPU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGED.TO на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPU.TO равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGED.TO и TPU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGED.TOTPU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.80

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.89

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.88

+0.02

Корреляция

Корреляция между TGED.TO и TPU.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGED.TO и TPU.TO

Дивидендная доходность TGED.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности TPU.TO в 0.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		3.79%3.79%3.01%3.97%4.70%3.44%3.63%2.54%0.00%0.00%0.00%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.98%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%

Просадки

Сравнение просадок TGED.TO и TPU.TO

Максимальная просадка TGED.TO за все время составила -26.19%, что меньше максимальной просадки TPU.TO в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGED.TO и TPU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGED.TOTPU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.19%

-27.96%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.65%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-23.73%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-5.61%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.01%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.37%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TGED.TO и TPU.TO

TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что TGED.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGED.TOTPU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

5.19%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

9.66%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

18.60%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

15.32%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

16.59%

+0.11%