Сравнение TGED.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TGED.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGED.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TGED.TO и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGED.TO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGED.TO TD Active Global Enhanced Dividend ETF | -0.04% | 10.63% | 38.60% | 23.33% | -14.27% | 20.42% | 19.17% | 10.07% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.08% | 12.32% | 35.62% | 23.40% | -12.34% | 27.57% | 16.33% | 9.68% |
Разные валюты инструментов
TGED.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TGED.TO показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%.
TGED.TO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGED.TO и SPY
TGED.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
TGED.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск
TGED.TO
SPY
Сравнение TGED.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGED.TO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.57 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.91 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 3.69 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGED.TO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.57 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TGED.TO и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGED.TO и SPY
Дивидендная доходность TGED.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGED.TO TD Active Global Enhanced Dividend ETF | 3.88% | 3.79% | 3.01% | 3.97% | 4.70% | 3.44% | 3.63% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TGED.TO и SPY
Максимальная просадка TGED.TO за все время составила -26.19%, примерно равная максимальной просадке SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGED.TO и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGED.TO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.19% | -55.19% | +29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -12.05% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -24.50% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -6.24% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -9.09% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.52% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGED.TO и SPY
TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что TGED.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGED.TO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 4.26% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 9.16% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 18.66% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 15.11% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.18% | +0.51% |