Сравнение TGED.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
TGED.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGED.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TGED.TO и VFV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGED.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGED.TO TD Active Global Enhanced Dividend ETF | -0.04% | 10.63% | 38.60% | 23.33% | -14.27% | 20.42% | 19.17% | 10.07% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | -3.12% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -12.58% | 27.51% | 15.62% | 9.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TGED.TO показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%.
TGED.TO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- —
VFV.TO
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGED.TO и VFV.TO
TGED.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Доходность на риск
TGED.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
TGED.TO
VFV.TO
Сравнение TGED.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGED.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 4.51 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGED.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.07 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TGED.TO и VFV.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGED.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность TGED.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGED.TO TD Active Global Enhanced Dividend ETF | 3.88% | 3.79% | 3.01% | 3.97% | 4.70% | 3.44% | 3.63% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок TGED.TO и VFV.TO
Максимальная просадка TGED.TO за все время составила -26.19%, примерно равная максимальной просадке VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGED.TO и VFV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGED.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.19% | -27.43% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -12.52% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -22.19% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -6.10% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.39% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.29% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGED.TO и VFV.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что TGED.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGED.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 5.12% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 9.27% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 18.28% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 14.92% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.57% | +0.12% |