PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGED.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGED.TO с HXT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

TGED.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGED.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TGED.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGED.TO и HXT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		-0.04%10.63%38.60%23.33%-14.27%20.42%19.17%10.07%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		2.91%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, TGED.TO показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 2.91%.

TGED.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.87%
1 год
15.82%
3 года*
20.43%
5 лет*
13.68%
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-3.20%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.76%
1 год
30.31%
3 года*
19.91%
5 лет*
14.30%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Enhanced Dividend ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с TGED.TO:
TGED.TO с TPU.TOTGED.TO с TEC.TOTGED.TO с EFASTGED.TO с USCC.TOTGED.TO с SPYTGED.TO с VFV.TOTGED.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий TGED.TO и HXT.TO

TGED.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

TGED.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGED.TO
Ранг доходности на риск TGED.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGED.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGED.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGED.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGED.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGED.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGED.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGED.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.11

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.73

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.92

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

14.17

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGED.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGED.TO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGED.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGED.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.11

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.13

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.67

+0.21

Корреляция

Корреляция между TGED.TO и HXT.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGED.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность TGED.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		3.88%3.79%3.01%3.97%4.70%3.44%3.63%2.54%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGED.TO и HXT.TO

Максимальная просадка TGED.TO за все время составила -26.19%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGED.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGED.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.19%

-35.48%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-10.76%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-16.33%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-3.90%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.70%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.22%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TGED.TO и HXT.TO

TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что TGED.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGED.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

5.32%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

9.76%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

14.44%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

12.70%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

15.15%

+1.54%