Сравнение ZDEK с PJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).
ZDEK и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDEK и PJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDEK и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 7.78% | -0.38% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | -1.66% | 11.29% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDEK и PJAN
И ZDEK, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZDEK vs. PJAN — Ранг доходности на риск
ZDEK
PJAN
Сравнение ZDEK c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDEK | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.15 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 1.74 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 1.57 | +3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.69 | 8.42 | +13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDEK | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.15 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.82 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между ZDEK и PJAN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDEK и PJAN
Ни ZDEK, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZDEK и PJAN
Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и PJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDEK | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -21.25% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -7.35% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.71% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -1.76% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.37% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDEK и PJAN
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.97%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDEK | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 3.24% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 4.60% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 9.87% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 8.91% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 10.69% | -7.24% |