Сравнение ZCSH с WGMI
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. ZCSH is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, ZCSH returned 185.96%/yr vs 86.17%/yr for WGMI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 41.32%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 84.78%.
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 40.03%
- С начала года
- 84.78%
- 6 месяцев
- 55.52%
- 1 год
- 294.61%
- 3 года*
- 86.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -74.12% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 84.78% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -83.48% |
Correlation
The correlation between ZCSH and WGMI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. WGMI — Ранг доходности на риск
ZCSH
WGMI
Сравнение ZCSH c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCSH | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.55 | 5.83 | +8.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | 11.81 | +16.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCSH | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | 3.91 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.31 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и WGMI
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -85.76% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -50.94% | -18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -62.79% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -1.11% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -42.90% | -31.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | 25.08% | +10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и WGMI
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 48.45% по сравнению с Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) с волатильностью 20.10%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.45% | 20.10% | +28.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.06% | 55.64% | +38.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.02% | 76.03% | +89.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.87% | 81.53% | +55.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.87% | 81.53% | +55.34% |
Сравнение комиссий ZCSH и WGMI
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и WGMI
Ни ZCSH, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and WGMI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to WGMI (20.10%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs WGMI's -85.76%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 185.96% vs 86.17% for WGMI. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WGMI has been the lower-risk option at 20.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 185.96% return vs 86.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ZCSH and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Valkyrie. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.75% for WGMI.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs 3.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор