Сравнение ZCSH с BITX
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, ZCSH returned 725.30% vs -74.26% for BITX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность -12.85%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -57.54%.
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -6.62%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -57.54%
- 6 месяцев
- -57.83%
- 1 год
- -74.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | 446.78% | 96.92% | 33.94% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -57.54% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between ZCSH and BITX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. BITX — Ранг доходности на риск
ZCSH
BITX
Сравнение ZCSH c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.84 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.52 | -0.91 | +11.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | -1.40 | +21.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и BITX
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки BITX в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -82.16% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -82.16% | +12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -81.23% | +33.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.01% | -32.50% | -41.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.72% | 53.22% | -16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и BITX
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 64.75% по сравнению с 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 26.10%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.75% | 26.10% | +38.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.29% | 69.46% | +37.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.37% | 87.90% | +86.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.34% | 98.18% | +40.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.34% | 98.18% | +40.16% |
Сравнение комиссий ZCSH и BITX
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и BITX
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 37.54% | 21.69% | 10.70% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and BITX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.75%) compared to BITX (26.10%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs BITX's -82.16%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 725.30% vs -74.26% for BITX. On fees, BITX is cheaper at 2.38% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 26.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 725.30% return vs -74.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITX is cheaper with a 2.38% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BITX has the higher dividend yield at 37.54%, compared with 0.00% for ZCSH.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Grayscale and Volatility Shares. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 2.38% for BITX.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор