Сравнение ZCSH с BITX
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ZCSH returned 161.43%/yr vs 7.94%/yr for BITX. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ZCSH charges 2.50%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.03%.
ZCSH
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- 139.67%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 1,112.22%
- 3 года*
- 161.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
BITX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -33.71%
- С начала года
- -55.03%
- 1 год
- -76.80%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $87.85M | $93.90M | $115.18M | |
| $1.29M | $1.72M | $3.48M |
Сравнение доходности по годам ZCSH и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.91% | 446.78% | 96.92% | 33.94% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.03% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between ZCSH and BITX is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between ZCSH and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. BITX — Ранг доходности на риск
ZCSH
BITX
Сравнение ZCSH c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.82 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.15 | -0.92 | +17.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.16 | -1.28 | +30.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и BITX
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -83.45% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -83.45% | +13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -83.45% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -80.12% | +51.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.09% | -34.37% | -38.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.48% | 60.08% | -21.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и BITX
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 16.26% | +11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.40% | 66.21% | +39.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.95% | 88.02% | +86.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.47% | 97.02% | +40.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.47% | 97.02% | +40.45% |
Сравнение комиссий ZCSH и BITX
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и BITX
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 26.27% | 21.69% | 10.70% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and BITX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (27.84%) compared to BITX (16.26%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs BITX's -83.45%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 161.43% vs 7.94% for BITX. On fees, BITX is cheaper at 2.38% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 16.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 161.43% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITX is cheaper with a 2.38% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BITX has the higher dividend yield at 26.27%, compared with 0.00% for ZCSH.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Grayscale and Volatility Shares. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 2.38% for BITX.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор