Сравнение ZCSH с BITU
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ZCSH returned 872.41% vs -79.54% for BITU. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | -26.52% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between ZCSH and BITU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between ZCSH and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. BITU — Ранг доходности на риск
ZCSH
BITU
Сравнение ZCSH c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.80 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.66 | -0.95 | +13.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.13 | -1.40 | +24.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и BITU
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -83.45% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -83.45% | +13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -80.46% | +53.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.53% | -36.79% | -36.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 56.89% | -18.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и BITU
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 32.97% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 21.27%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.97% | 21.27% | +11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.08% | 70.10% | +36.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.80% | 88.22% | +86.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.97% | 96.74% | +41.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.97% | 96.74% | +41.23% |
Сравнение комиссий ZCSH и BITU
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и BITU
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and BITU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to BITU (21.27%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 872.41% vs -79.54% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 21.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 872.41% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.00% for ZCSH.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.95% for BITU.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор