Сравнение ZCSH с BITU
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ZCSH returned 1002.48% vs -73.07% for BITU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 41.32%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -52.92%.
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -34.84%
- С начала года
- -52.92%
- 6 месяцев
- -59.11%
- 1 год
- -73.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 446.78% | -26.52% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -52.92% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between ZCSH and BITU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. BITU — Ранг доходности на риск
ZCSH
BITU
Сравнение ZCSH c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCSH | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.84 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.55 | -0.93 | +15.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | -1.47 | +29.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCSH | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | -0.84 | +6.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.35 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и BITU
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки BITU в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -78.94% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -78.94% | +9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -78.94% | +63.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -34.49% | -39.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | 49.84% | -14.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и BITU
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 48.45% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 18.99%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.45% | 18.99% | +29.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.06% | 69.41% | +24.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.02% | 87.00% | +79.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.87% | 97.45% | +39.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.87% | 97.45% | +39.42% |
Сравнение комиссий ZCSH и BITU
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и BITU
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 83.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 83.36% | 50.23% | 0.12% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and BITU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to BITU (18.99%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs BITU's -78.94%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1002.48% vs -73.07% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 18.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1002.48% return vs -73.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BITU has the higher dividend yield at 83.36%, compared with 0.00% for ZCSH.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.95% for BITU.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор