PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCSH с BITS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZCSH с BITS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZCSH returned 185.96%/yr vs 49.59%/yr for BITS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.65%/yr for BITS.

Доходность

Сравнение доходности ZCSH и BITS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZCSH показывает доходность 41.32%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью 4.17%.

ZCSH

1 день
-5.29%
1 месяц
47.90%
С начала года
41.32%
6 месяцев
72.54%
1 год
1,002.48%
3 года*
185.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITS

1 день
-2.94%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.17%
6 месяцев
-6.53%
1 год
19.33%
3 года*
49.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZCSH и BITS

2026 (YTD)20252024202320222021
ZCSH
Grayscale Zcash Trust (ZEC)		41.32%446.78%96.92%65.91%-86.30%-18.67%
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		4.17%14.90%61.84%212.23%-75.46%-29.31%

Correlation

The correlation between ZCSH and BITS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Zcash Trust (ZEC)

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с ZCSH:
ZCSH с MSBTZCSH с DOJEZCSH с BSOLZCSH с BHDGZCSH с FETHZCSH с TOXRZCSH с VAVX
Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с HODL

Доходность на риск

ZCSH vs. BITS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCSH
Ранг доходности на риск ZCSH: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCSH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCSH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCSH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCSH: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCSH c BITS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCSHBITSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.10
0.37

+5.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
0.86

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.10

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.55

0.40

+14.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.49

0.75

+27.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCSH vs. BITS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCSH на текущий момент составляет 6.10, что выше коэффициента Шарпа BITS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCSH и BITS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCSHBITSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10

0.37

+5.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.02

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ZCSH и BITS

Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BITS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZCSHBITSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.73%

-83.11%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-48.38%

-21.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.90%

-48.38%

-23.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.71%

-31.42%

+15.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.41%

-42.76%

-31.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.49%

25.68%

+9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCSH и BITS

Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 48.45% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZCSHBITSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.45%

12.83%

+35.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.06%

40.38%

+53.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

166.02%

52.55%

+113.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.87%

60.91%

+75.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.87%

60.91%

+75.96%

Сравнение комиссий ZCSH и BITS

ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCSH и BITS

ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		21.88%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
ZCSH
Grayscale Zcash Trust (ZEC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZCSH and BITS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to BITS (12.83%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs BITS's -83.11%.

On 3-year performance, ZCSH leads with 185.96% vs 49.59% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 185.96% return vs 49.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.

BITS has the higher dividend yield at 21.88%, compared with 0.00% for ZCSH.

ZCSH tracks Zcash (ZEC), while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.65% for BITS.

ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BITS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор