Сравнение ZCSH с BITS
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZCSH returned 147.29%/yr vs 29.30%/yr for BITS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью -11.52%.
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -25.33% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
Correlation
The correlation between ZCSH and BITS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between ZCSH and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. BITS — Ранг доходности на риск
ZCSH
BITS
Сравнение ZCSH c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.98 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.66 | -0.36 | +13.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.13 | -0.62 | +23.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и BITS
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -83.11% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -48.38% | -21.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -48.38% | -23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -41.75% | +14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.53% | -42.59% | -30.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 28.63% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и BITS
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 32.97% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.97% | 10.83% | +22.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.08% | 40.48% | +66.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.80% | 53.29% | +121.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.97% | 60.64% | +77.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.97% | 60.64% | +77.33% |
Сравнение комиссий ZCSH и BITS
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и BITS
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and BITS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 147.29% vs 29.30% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 147.29% return vs 29.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 0.00% for ZCSH.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.65% for BITS.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор