PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCN.TO с ZTIP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZCN.TO с ZTIP.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - ZCN.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index, while ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZCN.TO returned 14.71%/yr vs 6.25%/yr for ZTIP.TO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ZCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.17%/yr for ZTIP.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZCN.TO и ZTIP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZCN.TO показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у ZTIP.TO с доходностью 5.16%.

ZCN.TO

1 день
0.45%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.03%
6 месяцев
10.13%
1 год
34.27%
3 года*
24.60%
5 лет*
14.71%
10 лет*
13.07%

ZTIP.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
2.65%
С начала года
5.16%
6 месяцев
5.48%
1 год
7.33%
3 года*
7.73%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZCN.TO и ZTIP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		11.03%31.51%21.64%11.63%-5.84%21.58%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		5.16%1.12%13.84%1.93%3.96%4.47%

Correlation

The correlation between ZCN.TO and ZTIP.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZMMK.TOZTIP.TO с ZAG.TO

Доходность на риск

ZCN.TO vs. ZTIP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCN.TO c ZTIP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZCN.TOZTIP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.62

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.25

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.96

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.90

5.25

+11.66

ZCN.TO vs. ZTIP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCN.TO на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа ZTIP.TO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCN.TO и ZTIP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZCN.TO и ZTIP.TO

Максимальная просадка ZCN.TO за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки ZTIP.TO в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCN.TO и ZTIP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZCN.TOZTIP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.18%

-5.60%

-31.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-3.78%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-5.60%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-5.60%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.06%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-1.52%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.40%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCN.TO и ZTIP.TO

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что ZCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZCN.TOZTIP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

1.04%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

3.05%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

4.58%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

6.34%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

6.26%

+8.74%

Сравнение комиссий ZCN.TO и ZTIP.TO

ZCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ZTIP.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCN.TO и ZTIP.TO

Дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности ZTIP.TO в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.02%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.75%2.86%3.36%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.37%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZCN.TO and ZTIP.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for ZTIP.TO.

ZCN.TO is categorized as Canada Equities, while ZTIP.TO is Inflation-Protected Bonds. ZCN.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index, while ZTIP.TO tracks Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.06% for ZCN.TO and 0.17% for ZTIP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZCN.TO и ZTIP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор