PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTIP.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTIP.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZTIP.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTIP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZTIP.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		2.50%1.12%13.84%1.93%3.96%4.47%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.

ZTIP.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
1.96%
С начала года
2.50%
6 месяцев
1.44%
1 год
0.36%
3 года*
5.58%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZQQ.TOZTIP.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZTIP.TO и ZAG.TO

ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZTIP.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTIP.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTIP.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.01

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

0.05

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.14

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

0.29

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTIP.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTIP.TO на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTIP.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTIP.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.08

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.44

+0.40

Корреляция

Корреляция между ZTIP.TO и ZAG.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTIP.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что сопоставимо с доходностью ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.46%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZTIP.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTIP.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-18.03%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-2.79%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-15.77%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.85%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-3.56%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.41%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTIP.TO и ZAG.TO

Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 1.42%, в то время как у BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTIP.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.91%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

2.97%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

4.65%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

6.53%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

7.09%

-0.73%