PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZCN.TO с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZCN.TO с RSPM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) are both exchange-traded funds - ZCN.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index, while RSPM is a Materials fund tracking the S&P 500 Equal Weight Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZCN.TO returned 12.51%/yr vs 11.04%/yr for RSPM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.40%/yr for RSPM.

Доходность

Сравнение доходности ZCN.TO и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZCN.TO торгуется в CAD, в то время как RSPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSPM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZCN.TO показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 16.93%. За последние 10 лет акции ZCN.TO превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 12.51% против 11.04% соответственно.

ZCN.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
7.87%
С начала года
12.42%
1 год
31.61%
3 года*
23.37%
5 лет*
15.23%
10 лет*
12.51%

RSPM

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.85%
6 месяцев
6.78%
С начала года
16.93%
1 год
19.67%
3 года*
9.56%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZCN.TO и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		12.42%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.85%8.98%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		16.93%2.02%7.06%5.74%-4.25%31.14%19.86%19.95%-7.58%17.35%

Correlation

The correlation between ZCN.TO and RSPM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.64

The correlation between ZCN.TO and RSPM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZCN.TO и RSPM

Секторы
ZCN.TO
RSPM

Финансовые услуги

36.2%
0.4%

Энергетика

16.3%

-

Сырьевые материалы

15.9%
79.0%

Промышленность

10.5%
3.5%

Технологии

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%
21.0%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.5%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Финансовые услуги

ZCN.TO
36.2%
RSPM
0.4%

Энергетика

ZCN.TO
16.3%
RSPM

-

Сырьевые материалы

ZCN.TO
15.9%
RSPM
79.0%

Промышленность

ZCN.TO
10.5%
RSPM
3.5%

Технологии

ZCN.TO
7.2%
RSPM

-

Потребительский циклический сектор

ZCN.TO
3.9%
RSPM
21.0%

Коммунальные услуги

ZCN.TO
3.6%
RSPM

-

Потребительский защитный сектор

ZCN.TO
2.9%
RSPM

-

Коммуникационные услуги

ZCN.TO
1.7%
RSPM

-

Недвижимость

ZCN.TO
1.5%
RSPM

-

Здравоохранение

ZCN.TO
0.2%
RSPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с QQQRSPM с ^GSPC

Доходность на риск

ZCN.TO vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCN.TO c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZCN.TORSPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.05

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.61

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.77

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

5.85

+9.69

ZCN.TO vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCN.TO на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа RSPM равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCN.TO и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZCN.TO и RSPM

Максимальная просадка ZCN.TO за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки RSPM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCN.TO и RSPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZCN.TORSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.18%

-53.21%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-11.13%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-24.59%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-24.59%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.18%

-33.88%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-3.41%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-7.46%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.37%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCN.TO и RSPM

Текущая волатильность для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) составляет 2.04%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что ZCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZCN.TORSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

5.17%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

14.31%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

18.90%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

20.86%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

22.68%

-7.71%

Сравнение комиссий ZCN.TO и RSPM

ZCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCN.TO и RSPM

Дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности RSPM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.78%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.04%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.75%2.86%3.36%

Часто задаваемые вопросы

ZCN.TO and RSPM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.

ZCN.TO is categorized as Canada Equities, while RSPM is Materials. ZCN.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index, while RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for ZCN.TO and 0.40% for RSPM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZCN.TO и RSPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор