PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCM.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCM.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZCM.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCM.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCM.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		-0.19%4.84%8.07%7.96%-10.18%-2.09%10.34%8.59%0.58%2.28%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZCM.TO показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ZCM.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 3.02% против 12.66% соответственно.

ZCM.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.52%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.02%

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZCM.TO:
ZCM.TO с ZCS.TOZCM.TO с SYLD.TOZCM.TO с TCSH.TOZCM.TO с BND.TOZCM.TO с VAB.TOZCM.TO с PMIF.TOZCM.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZCM.TO и ZCN.TO

ZCM.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZCM.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCM.TO
Ранг доходности на риск ZCM.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCM.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCM.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCM.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCM.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCM.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

2.29

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.89

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.46

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

3.22

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

14.47

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCM.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCM.TO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCM.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCM.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.29

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.15

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.85

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.11

Корреляция

Корреляция между ZCM.TO и ZCN.TO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCM.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		4.22%4.03%3.84%3.93%3.80%3.29%3.12%3.33%3.22%3.04%3.18%3.42%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZCM.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCM.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-37.18%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-11.02%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-16.25%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

-37.18%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-4.29%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-4.80%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.46%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCM.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) составляет 2.29%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCM.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

5.62%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

10.90%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

15.29%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

13.01%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.75%

14.96%

-6.21%