PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCH.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCH.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZCH.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI China ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCH.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCH.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		-7.80%33.25%25.33%-11.83%-23.85%-41.03%37.62%17.26%-16.63%37.66%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-3.17%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZCH.TO показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции ZCH.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 1.36% против 14.40% соответственно.

ZCH.TO

1 день
3.02%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-17.83%
1 год
-0.37%
3 года*
7.64%
5 лет*
-8.57%
10 лет*
1.36%

ZSP.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-2.25%
1 год
13.31%
3 года*
18.98%
5 лет*
13.70%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZCH.TO:
ZCH.TO с XCH.TOZCH.TO с KWEBZCH.TO с HCAL.TOZCH.TO с XCHP.TOZCH.TO с XIU.TOZCH.TO с VEE.TOZCH.TO с VUN.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZCH.TO и ZSP.TO

ZCH.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZCH.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCH.TO
Ранг доходности на риск ZCH.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCH.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCH.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.73

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.10

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.17

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

4.37

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCH.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCH.TO на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCH.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCH.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.73

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.92

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.88

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.08

-0.96

Корреляция

Корреляция между ZCH.TO и ZSP.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCH.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности ZSP.TO в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		1.38%1.28%2.22%3.96%1.21%0.00%0.51%1.18%1.32%0.56%1.65%0.81%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.87%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZCH.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZCH.TO за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCH.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCH.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-26.94%

-46.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.13%

-12.43%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.07%

-22.25%

-43.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

-26.94%

-46.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.35%

-6.12%

-45.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.35%

-3.37%

-22.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

3.33%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCH.TO и ZSP.TO

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что ZCH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCH.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.16%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

9.35%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

18.36%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

14.97%

+17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

16.37%

+12.12%