PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBI.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBI.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZBI.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZBI.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBI.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		0.32%5.10%12.50%6.85%-6.45%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-7.37%

Доходность по периодам

С начала года, ZBI.TO показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.

ZBI.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.47%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Canadian Bank Income Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZBI.TO:
ZBI.TO с GCNS.TOZBI.TO с XSH.TOZBI.TO с CMR.TOZBI.TO с XFN.TOZBI.TO с XSHG.TOZBI.TO с ZBBB.TOZBI.TO с XSTB.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZBI.TO и ZCN.TO

ZBI.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZBI.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBI.TO
Ранг доходности на риск ZBI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBI.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBI.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBI.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBI.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.29

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.89

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

3.22

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

14.47

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBI.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBI.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCN.TO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBI.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBI.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.29

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.66

+0.48

Корреляция

Корреляция между ZBI.TO и ZCN.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBI.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZBI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		4.29%4.01%3.36%3.58%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZBI.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZBI.TO за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBI.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBI.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.22%

-37.18%

+28.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-11.02%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-4.29%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-4.80%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.46%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBI.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) составляет 0.95%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ZBI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBI.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

5.62%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

10.90%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

15.29%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

13.01%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

14.96%

-11.25%