PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBH с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZBH с LIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) is a stock, while LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Over the past 10 years, ZBH returned -2.24%/yr vs 14.38%/yr for LIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZBH и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBH показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 28.40%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям LIT по среднегодовой доходности: -2.24% против 14.38% соответственно.

ZBH

1 день
2.01%
1 месяц
4.43%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-6.44%
1 год
-4.22%
3 года*
-11.95%
5 лет*
-10.16%
10 лет*
-2.24%

LIT

1 день
-1.86%
1 месяц
-5.85%
С начала года
28.40%
6 месяцев
34.19%
1 год
125.46%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.59%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBH и LIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		-3.33%-14.03%-12.46%-3.81%4.24%-17.02%3.77%45.37%-13.30%17.86%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		28.40%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%

Correlation

The correlation between ZBH and LIT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2010 г.

0.37

Over the past year, the correlation between ZBH and LIT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с ZBH:
ZBH с SNNZBH с ^DVGZBH с SPYZBH с LMATZBH с HOLXZBH с VIAVZBH с VOO
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Доходность на риск

ZBH vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBH
Ранг доходности на риск ZBH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBH c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBHLITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
3.86

-4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
4.23

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.56

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

9.62

-9.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

32.28

-32.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBH vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBH на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа LIT равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBH и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBHLITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

3.86

-4.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.14

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.47

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.26

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ZBH и LIT

Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, примерно равная максимальной просадке LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBHLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-65.91%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-13.11%

-12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.94%

-53.01%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.62%

-65.91%

+17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.14%

-65.91%

+13.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.86%

-10.23%

-37.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-33.63%

+13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

3.90%

+8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBH и LIT

Текущая волатильность для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) составляет 7.67%, в то время как у Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что ZBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBHLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

8.66%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.19%

22.09%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.44%

32.75%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

31.81%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

30.66%

-2.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBH и LIT

Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности LIT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		1.11%1.07%0.91%0.79%0.75%0.76%0.62%0.64%0.93%0.80%0.93%0.86%

Часто задаваемые вопросы

ZBH and LIT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (8.66%) compared to ZBH (7.67%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs LIT's -65.91%.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBH и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор