Сравнение ZAUG с SMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).
ZAUG и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZAUG и SMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZAUG и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 0.01% | 7.38% | 1.08% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 8.01% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ZAUG показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.28%.
ZAUG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZAUG и SMAX
ZAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Доходность на риск
ZAUG vs. SMAX — Ранг доходности на риск
ZAUG
SMAX
Сравнение ZAUG c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAUG | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.17 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 3.29 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.50 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.70 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 17.21 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAUG | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.17 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.54 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ZAUG и SMAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAUG и SMAX
ZAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок ZAUG и SMAX
Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZAUG | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -3.90% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -2.27% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.99% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.44% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.49% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAUG и SMAX
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) имеют волатильность 1.27% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZAUG | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.31% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 2.15% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 3.82% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 3.80% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 3.80% | +0.97% |