PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAUG с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAUG с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

ZAUG и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZAUG и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAUG и BUFP

2026 (YTD)20252024
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		0.01%7.38%3.62%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, ZAUG показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

ZAUG

1 день
0.34%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с ZAUG:
ZAUG с SPYZAUG с SPHDZAUG с DMAXZAUG с JPIEZAUG с ALLWZAUG с LOUPZAUG с FMAR
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий ZAUG и BUFP

ZAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

ZAUG vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAUG
Ранг доходности на риск ZAUG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAUG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAUG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAUG c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAUGBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.25

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.89

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.73

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.77

9.93

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAUG vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAUG на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа BUFP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAUG и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAUGBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.25

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.05

+0.35

Корреляция

Корреляция между ZAUG и BUFP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAUG и BUFP

ZAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок ZAUG и BUFP

Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAUGBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-11.98%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-8.16%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.05%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-1.08%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

1.42%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAUG и BUFP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) составляет 1.27%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что ZAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAUGBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

3.45%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

5.01%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

11.12%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

9.78%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

9.78%

-5.01%