Сравнение ZAUG с BUFP
ZAUG (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. ZAUG is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, ZAUG returned 8.08% vs 17.24% for BUFP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZAUG charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности ZAUG и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAUG показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.23%.
ZAUG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAUG и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 2.70% | 7.38% | 3.62% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.23% | 12.92% | 5.65% |
Correlation
The correlation between ZAUG and BUFP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between ZAUG and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAUG vs. BUFP — Ранг доходности на риск
ZAUG
BUFP
Сравнение ZAUG c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAUG | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.58 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 3.93 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.32 | 21.96 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAUG | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 2.77 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 1.40 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ZAUG и BUFP
Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAUG | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -11.98% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -4.41% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.22% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -1.00% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.79% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAUG и BUFP
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) составляет 0.29%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что ZAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAUG | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.95% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 4.82% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 6.27% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 9.49% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 9.49% | -4.91% |
Сравнение комиссий ZAUG и BUFP
ZAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAUG и BUFP
ZAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAUG and BUFP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFP has higher volatility (0.95%) compared to ZAUG (0.29%). In terms of maximum drawdown, ZAUG dropped -4.83% vs BUFP's -11.98%.
On 1-year performance, BUFP leads with 17.24% vs 8.08% for ZAUG. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ZAUG has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.24% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ZAUG.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for ZAUG.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for ZAUG and 0.50% for BUFP.
ZAUG currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAUG и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор