Сравнение ZAP с XLUI
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Utilities Equities funds. ZAP is passively managed, while XLUI is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и XLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 10.37%.
ZAP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLUI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 10.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAP и XLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.68% | 5.03% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.37% | 0.27% |
Correlation
The correlation between ZAP and XLUI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. XLUI — Ранг доходности на риск
ZAP
XLUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZAP c XLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAP | XLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAP и XLUI
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и XLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -6.01% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -0.36% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -1.89% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и XLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 11.16% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 11.16% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 11.16% | +5.62% |
Сравнение комиссий ZAP и XLUI
ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и XLUI
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности XLUI в 13.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.72% | 7.12% | 0.00% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.63% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and XLUI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for ZAP.
XLUI has the higher dividend yield at 13.72%, compared with 1.63% for ZAP.
They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.35% for XLUI.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и XLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор