Сравнение ZAP с XLUI
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Utilities Equities funds. ZAP is passively managed, while XLUI is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и XLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 5.42%.
ZAP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLUI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAP и XLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.80% | 3.75% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5.42% | 0.51% |
Correlation
The correlation between ZAP and XLUI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. XLUI — Ранг доходности на риск
ZAP
XLUI
Сравнение ZAP c XLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAP | XLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAP | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.64 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок ZAP и XLUI
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и XLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -6.01% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -4.21% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -1.93% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и XLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 11.10% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 11.10% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 11.10% | +5.79% |
Сравнение комиссий ZAP и XLUI
ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и XLUI
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности XLUI в 12.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.76% | 7.12% | 0.00% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.54% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and XLUI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for ZAP.
XLUI has the higher dividend yield at 12.76%, compared with 1.54% for ZAP.
They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.35% for XLUI.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и XLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор