PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAP с XLUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAP с XLUI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI).

ZAP и XLUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Electrification Index. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. XLUI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZAP и XLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAP и XLUI

2026 (YTD)2025
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		10.67%3.75%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.96%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZAP показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 6.96%.

ZAP

1 день
1.20%
1 месяц
-3.57%
С начала года
10.67%
6 месяцев
9.86%
1 год
33.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLUI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.70%
С начала года
6.96%
6 месяцев
4.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Electrification ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с GRIDZAP с VOLTZAP с UTESZAP с CPERZAP с LITZAP с FXU
Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с FUTYXLUI с BILTXLUI с XLUXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с IDUXLUI с JXI

Сравнение комиссий ZAP и XLUI

ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.

ZAP
Global X U.S. Electrification ETF
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Доходность на риск

ZAP vs. XLUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XLUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAP c XLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAPXLUIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAP vs. XLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAPXLUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.10

+0.59

Корреляция

Корреляция между ZAP и XLUI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAP и XLUI

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности XLUI в 8.25%

TTM20252024
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.64%1.81%0.00%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		8.25%7.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZAP и XLUI

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и XLUI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAPXLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-6.01%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-1.30%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-1.88%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZAP и XLUI

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAPXLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

10.43%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

10.43%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

10.43%

+6.12%