Сравнение ZAP с RSPU
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - ZAP tracks the Global X U.S. Electrification Index while RSPU tracks the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Both are passively managed. Over the past year, ZAP returned 26.30% vs 16.54% for RSPU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for RSPU.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и RSPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у RSPU с доходностью 10.06%.
ZAP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPU
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам ZAP и RSPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.68% | 21.84% | 1.26% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 10.06% | 16.82% | -0.39% |
Correlation
The correlation between ZAP and RSPU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between ZAP and RSPU has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. RSPU — Ранг доходности на риск
ZAP
RSPU
Сравнение ZAP c RSPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAP | RSPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 1.96 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 4.29 | +4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAP и RSPU
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и RSPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -48.08% | +35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -8.46% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -2.52% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -7.82% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.86% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и RSPU
Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 4.19%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.53% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 11.36% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 14.35% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.94% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 19.12% | -2.34% |
Сравнение комиссий ZAP и RSPU
ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSPU в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и RSPU
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности RSPU в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.49% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.63% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and RSPU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPU has higher volatility (4.53%) compared to ZAP (4.19%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs RSPU's -48.08%.
On 1-year performance, ZAP leads with 26.30% vs 16.54% for RSPU. On fees, RSPU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 26.30% return vs 16.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for ZAP.
RSPU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.63% for ZAP.
ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.40% for RSPU.
ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и RSPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор