Сравнение ZAP с GLIX
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. ZAP is passively managed, while GLIX is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.96%/yr for GLIX.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и GLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у GLIX с доходностью 9.30%.
ZAP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAP и GLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.14% | -3.04% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 9.30% | 0.49% |
Correlation
The correlation between ZAP and GLIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. GLIX — Ранг доходности на риск
ZAP
GLIX
Сравнение ZAP c GLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAP | GLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAP | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.29 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ZAP и GLIX
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что больше максимальной просадки GLIX в -7.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и GLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -7.82% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -3.80% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.06% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и GLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 11.94% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 11.94% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 11.94% | +4.97% |
Сравнение комиссий ZAP и GLIX
ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и GLIX
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GLIX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 1.66% | 1.30% | 0.00% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.55% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and GLIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
GLIX has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.55% for ZAP.
They also come from different issuers: Global X and Lazard. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.96% for GLIX.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и GLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор