Сравнение ZAP с ADBG
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both exchange-traded funds - ZAP is a Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index, while ADBG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. ZAP is passively managed, while ADBG is actively managed. Over the past year, ZAP returned 17.00% vs -56.11% for ADBG. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -55.04%.
ZAP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.89%
ADBG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 36.76%
- 6 месяцев
- -27.52%
- С начала года
- -55.04%
- 1 год
- -56.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.99M | $28.22M | $26.38M | |
| $3.09M | $2.91M | $3.80M |
Сравнение доходности по годам ZAP и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 13.38% | 19.17% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -55.04% | -29.61% |
Correlation
The correlation between ZAP and ADBG is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.16 |
The correlation between ZAP and ADBG shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. ADBG — Ранг доходности на риск
ZAP
ADBG
Сравнение ZAP c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAP | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.73 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | -1.21 | +6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAP и ADBG
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -84.14% | +71.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -77.58% | +69.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -72.70% | +66.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -46.12% | +43.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 46.50% | -43.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и ADBG
Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 4.75%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) волатильность равна 31.74%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 31.74% | -26.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 64.89% | -52.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 76.74% | -60.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 72.56% | -55.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 72.56% | -55.69% |
Сравнение комиссий ZAP и ADBG
ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и ADBG
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.66% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and ADBG have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (31.74%) compared to ZAP (4.75%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs ADBG's -84.14%.
On 1-year performance, ZAP leads with 17.00% vs -56.11% for ADBG. On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 17.00% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ADBG.
ZAP has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for ADBG.
ZAP is categorized as Utilities Equities, while ADBG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.75% for ADBG.
ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор