PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZAP с ADBG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZAP с ADBG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both exchange-traded funds - ZAP is a Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index, while ADBG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. ZAP is passively managed, while ADBG is actively managed. Over the past year, ZAP returned 26.30% vs -67.64% for ADBG. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.

Доходность

Сравнение доходности ZAP и ADBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZAP показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -62.04%.

ZAP

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
10.14%
С начала года
15.68%
1 год
26.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADBG

1 день
9.60%
1 месяц
25.57%
6 месяцев
-49.08%
С начала года
-62.04%
1 год
-67.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZAP и ADBG

2026 (YTD)2025
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		15.68%19.17%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-62.04%-29.61%

Correlation

The correlation between ZAP and ADBG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

-0.11

The correlation between ZAP and ADBG shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Electrification ETF

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с VOLTZAP с GRIDZAP с POWRZAP с XLUZAP с LITZAP с CPER
Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с ARMGADBG с PLTGADBG с NBIGADBG с XXXXADBG с TERGADBG с BOEG

Доходность на риск

ZAP vs. ADBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAP c ADBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZAPADBGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-0.94

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
-1.58

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.81

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

-0.86

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

-1.46

+10.19

ZAP vs. ADBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ADBG равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и ADBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZAP и ADBG

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и ADBG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZAPADBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-84.14%

+71.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-78.97%

+71.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-76.95%

+72.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-44.86%

+42.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

46.32%

-43.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAP и ADBG

Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 4.19%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) волатильность равна 23.90%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZAPADBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

23.90%

-19.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

61.43%

-49.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

71.84%

-56.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

69.74%

-52.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

69.74%

-52.96%

Сравнение комиссий ZAP и ADBG

ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ADBG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAP и ADBG

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.63%1.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZAP and ADBG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBG has higher volatility (23.90%) compared to ZAP (4.19%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs ADBG's -84.14%.

On 1-year performance, ZAP leads with 26.30% vs -67.64% for ADBG. On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 26.30% return vs -67.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ADBG.

ZAP has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for ADBG.

ZAP is categorized as Utilities Equities, while ADBG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.75% for ADBG.

ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZAP и ADBG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор