PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAP с ADBG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZAP с ADBG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both exchange-traded funds - ZAP is a Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index, while ADBG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. ZAP is passively managed, while ADBG is actively managed. Over the past year, ZAP returned 28.84% vs -70.05% for ADBG. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.

Доходность

Сравнение доходности ZAP и ADBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZAP показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -52.94%.

ZAP

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
15.14%
6 месяцев
13.19%
1 год
28.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADBG

1 день
-4.56%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-52.94%
6 месяцев
-46.73%
1 год
-70.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZAP и ADBG

2026 (YTD)2025
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		15.14%20.23%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-52.94%-30.89%

Correlation

The correlation between ZAP and ADBG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

-0.09

The correlation between ZAP and ADBG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Electrification ETF

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с VOLTZAP с GRIDZAP с POWRZAP с LITZAP с XLUZAP с UTES
Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с XXXXADBG с NBIGADBG с TERGADBG с VOOADBG с PLTGADBG с ARMG

Доходность на риск

ZAP vs. ADBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAP c ADBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAPADBGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-1.05

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-1.88

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.78

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.92

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

-1.40

+11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAP vs. ADBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа ADBG равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и ADBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAPADBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-1.05

+2.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

-0.91

+2.55

Просадки

Сравнение просадок ZAP и ADBG

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и ADBG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZAPADBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-76.71%

+64.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-76.23%

+69.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-71.42%

+67.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-41.64%

+39.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

50.12%

-47.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAP и ADBG

Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 6.28%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) волатильность равна 27.71%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZAPADBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

27.71%

-21.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

56.21%

-44.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

67.26%

-52.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

66.94%

-50.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

66.94%

-50.03%

Сравнение комиссий ZAP и ADBG

ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ADBG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAP и ADBG

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.55%1.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZAP and ADBG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBG has higher volatility (27.71%) compared to ZAP (6.28%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs ADBG's -76.71%.

On 1-year performance, ZAP leads with 28.84% vs -70.05% for ADBG. On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 28.84% return vs -70.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ADBG.

ZAP has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for ADBG.

ZAP is categorized as Utilities Equities, while ADBG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.75% for ADBG.

ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZAP и ADBG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор