Сравнение ZALT с PMDE
ZALT (Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - ZALT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). ZALT is actively managed, while PMDE is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZALT charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности ZALT и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZALT показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 2.41%.
ZALT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZALT и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | 3.84% | 0.52% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.41% | 0.44% |
Correlation
The correlation between ZALT and PMDE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZALT vs. PMDE — Ранг доходности на риск
ZALT
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZALT c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZALT | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZALT и PMDE
Максимальная просадка ZALT за все время составила -8.19%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZALT и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZALT | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -1.59% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.31% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.25% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZALT и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZALT | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 2.46% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 2.46% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 2.46% | +3.85% |
Сравнение комиссий ZALT и PMDE
ZALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZALT и PMDE
Ни ZALT, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZALT and PMDE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for ZALT.
ZALT and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZALT is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for ZALT and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для ZALT и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор