PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YYY с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YYY с HIDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YYY (Amplify CEF High Income ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. YYY is passively managed, while HIDE is actively managed. Over the past 3 years, YYY returned 12.56%/yr vs 4.42%/yr for HIDE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. YYY charges 3.23%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.

Доходность

Сравнение доходности YYY и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 6.79%.

YYY

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.45%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.82%
1 год
11.25%
3 года*
12.56%
5 лет*
2.92%
10 лет*
5.57%

HIDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.65%
1 год
10.85%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YYY и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
YYY
Amplify CEF High Income ETF		3.82%13.08%11.86%12.98%-1.28%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.79%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Correlation

The correlation between YYY and HIDE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.34

The correlation between YYY and HIDE shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YYY и HIDE

Секторы
YYY
HIDE

Финансовые услуги

24.6%

-

Здравоохранение

17.1%

-

Энергетика

13.1%
0.1%

Недвижимость

12.5%
99.2%

Технологии

10.2%

-

Коммунальные услуги

7.8%

-

Промышленность

5.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Финансовые услуги

YYY
24.6%
HIDE

-

Здравоохранение

YYY
17.1%
HIDE

-

Энергетика

YYY
13.1%
HIDE
0.1%

Недвижимость

YYY
12.5%
HIDE
99.2%

Технологии

YYY
10.2%
HIDE

-

Коммунальные услуги

YYY
7.8%
HIDE

-

Промышленность

YYY
5.1%
HIDE
0.0%

Коммуникационные услуги

YYY
3.3%
HIDE
0.6%

Потребительский циклический сектор

YYY
3.2%
HIDE

-

Потребительский защитный сектор

YYY
1.8%
HIDE

-

Сырьевые материалы

YYY
1.3%
HIDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CEF High Income ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM

Доходность на риск

YYY vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YYY c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YYYHIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.46

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.46

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

4.72

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

19.36

-13.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YYY vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа HIDE равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YYYHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.46

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.91

-0.48

Просадки

Сравнение просадок YYY и HIDE

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и HIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YYYHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-5.15%

-37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-2.31%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-5.15%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.73%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-0.94%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.56%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и HIDE

Amplify CEF High Income ETF (YYY) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что YYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YYYHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.45%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

3.92%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

4.43%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

4.25%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

4.25%

+9.65%

Сравнение комиссий YYY и HIDE

YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и HIDE

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%, что больше доходности HIDE в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.70%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

YYY and HIDE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YYY has higher volatility (2.46%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, YYY dropped -42.52% vs HIDE's -5.15%.

On 3-year performance, YYY leads with 12.56% vs 4.42% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YYY has performed better with a 12.56% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.70%, compared with 2.96% for HIDE.

They also come from different issuers: Amplify and Alpha Architect. Their fees differ too: 3.23% for YYY and 0.29% for HIDE.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YYY и HIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор