PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YXI с FLYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YXI с FLYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YXI (ProShares Short FTSE China 50) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, YXI returned -11.86%/yr vs -55.38%/yr for FLYD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YXI и FLYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -13.05%.

YXI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.50%
1 год
1.04%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-8.18%

FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и FLYD

2026 (YTD)2025202420232022
YXI
ProShares Short FTSE China 50		7.60%-22.87%-25.36%12.40%5.79%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-13.05%-60.42%-54.13%-75.14%-46.23%

Correlation

The correlation between YXI and FLYD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short FTSE China 50

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с CNYAYXI с EWTYXI с MCHIYXI с FXI
Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH

Доходность на риск

YXI vs. FLYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c FLYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YXIFLYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.66

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-0.70

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.92

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.90

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-1.32

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YXI vs. FLYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа FLYD равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и FLYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YXIFLYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.66

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

-0.75

+0.44

Просадки

Сравнение просадок YXI и FLYD

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и FLYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YXIFLYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-98.11%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-54.89%

+40.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-93.41%

+40.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.03%

-97.99%

+19.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.31%

-83.14%

+28.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

37.21%

-29.42%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и FLYD

Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.25%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YXIFLYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

25.78%

-18.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

59.42%

-44.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

74.48%

-54.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.39%

83.67%

-52.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

83.67%

-56.25%

Сравнение комиссий YXI и FLYD

И YXI, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и FLYD

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

YXI and FLYD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.78%) compared to YXI (7.25%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs FLYD's -98.11%.

On 3-year performance, YXI leads with -11.86% vs -55.38% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YXI has performed better with a -11.86% return vs -55.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YXI and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.

YXI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for FLYD.

YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: ProShares and REX.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и FLYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор