Сравнение YXI с EVLU
YXI (ProShares Short FTSE China 50) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while EVLU is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, YXI returned 8.52% vs 48.68% for EVLU. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. YXI charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности YXI и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 25.81%.
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
EVLU
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- 18.98%
- С начала года
- 25.81%
- 1 год
- 48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YXI и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -19.89% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 25.81% | 38.54% | 1.21% |
Correlation
The correlation between YXI and EVLU is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | -0.67 |
The correlation between YXI and EVLU has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YXI vs. EVLU — Ранг доходности на риск
YXI
EVLU
Сравнение YXI c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YXI | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.42 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.79 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 11.98 | -10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YXI и EVLU
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YXI | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -17.17% | -63.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -12.90% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.36% | -8.25% | -69.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.45% | -3.64% | -50.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 4.08% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и EVLU
ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YXI | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 6.62% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 18.28% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 20.63% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 20.41% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 20.41% | +7.02% |
Сравнение комиссий YXI и EVLU
YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и EVLU
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности EVLU в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.87% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
YXI and EVLU have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YXI has higher volatility (7.55%) compared to EVLU (6.62%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs EVLU's -17.17%.
On 1-year performance, EVLU leads with 48.68% vs 8.52% for YXI. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EVLU has been the lower-risk option at 6.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 48.68% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
EVLU has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.57% for YXI.
YXI is categorized as China Equities, while EVLU is Emerging Markets Equities. YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.35% for EVLU.
EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YXI и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор